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卡尔曼滤波
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学习卡尔曼滤波推导笔记系列(3)
经过前两部分第二部分的学习,我们大致回顾了一下卡尔曼滤波涉及的知识和理论基础,现在我们可以开始正式的推导卡尔曼滤波方程了。1960年,美籍匈牙利数学家卡尔曼将状态空间分析方法引入滤波理论中,对状态和噪声进行了完美的统一描述,得到时域上的递推滤波算法,即卡尔曼滤波,相应的算法公式称为卡尔曼滤波器。注意卡尔曼滤波是在时域上应用的。卡尔曼滤波是在已知系统和量测的数学模型、量测噪声统计特性及系统状态初值的情原创 2016-12-31 00:44:50 · 3059 阅读 · 0 评论 -
学习卡尔曼滤波推导笔记系列(2)
在第一部分中,我们讨论了一个简单的例子,就是证明一个随机过程是平稳过程,其中涉及到的基础也相对较广泛,就简单回顾了一下,今天的第二部分开始深入主题,触及到卡尔曼滤波的边缘(比较慢,大家别见笑)。学习卡尔曼滤波估计,要知道最优估计理论里面的相关知识,更要了解最基础最根本的最优估计理论,那就是古典最小二乘法。今天我们将从它的证明过程来学习矩阵运算、向量运算的一些基本知识。原创 2016-12-20 16:17:41 · 3126 阅读 · 1 评论 -
学习卡尔曼滤波推导笔记系列(1)
最近在研究卡尔曼滤波,就产生了一个想法,想写一个从零基础到理解,再到熟悉卡尔曼滤波的文章,但是好像集中在一个文章里面的可能性比较小,因此一步步来,从数学基础开始,记录我的学习过程,并分享给大家,希望专家能指导其中的错误,也希望通过这种方式,分享自己的学习心得,也希望对大家的学习有所帮助和启示。原创 2016-12-19 17:33:10 · 2859 阅读 · 0 评论