Bayesian Statistics贝叶斯估计

最新推荐文章于 2021-08-23 22:58:04 发布
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贝叶斯估计通过概率表达信息的确信程度，将真实参数视为随机变量。先验概率通常采用高斯或均匀分布，观测数据会降低熵并聚焦最可能的参数值。在贝叶斯线性回归中，先验是高斯分布，通过样本观测更新为后验分布，继续预测新样本。
摘要由CSDN通过智能技术生成

贝叶斯估计使用概率作为信息的确信程度，认为数据集是直接可以观测的，所以不是随机的。而真实的参数theta是不确定的所以被表示成随机变量。
在观测数据之前，使用先验概率分布先验概率表示theta的信息。先验概率的选择是很宽泛的。
使用贝叶斯公式计算样本对参数theta的影响：
贝叶斯公式
先验概率一般选择高斯分布或均匀分布都拥有很高的熵，通过观测的数据降低熵，并且集中选择参数最可能的值。且贝叶斯估计是基于theta的全分布来估计。例如观测过m个样本，第m+1个样本的预测是：

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