面向金融的R语言——Lecture7

面向金融的R语言——Lecture7

2018年11月15日 软微 金融信息服务 刘旭德

黄金分割搜索方法

前提是什么？
最值唯一，还有么？

黄金分割的搜索方法是一种迭代的搜索方法，对 [a , b]的区间不断缩小，缩小的倍数采用黄金分割比例，目的是为了减少计算量，选用其它任意比例也可。当$b-a$ 足够小时，最小值就在区间 a 和 b 之间
具体如思路如下：
定义一个 gold_method 的方法，假设最小值唯一，在区间 [a, b] 内部，有 x1 ，x2，
如果 f(x1) < f(x2),那么最小值一定在 x2 的左边。 [ a 1 , b 2 ] = [ a , x 2 ] [a^{1}, b^{2}]=[a, x2] [a1<