面向金融的R语言——Lecture7

最新推荐文章于 2024-03-12 08:30:00 发布

sid_liu

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分类专栏： R语言文章标签： R语言金融矩阵向量

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本文介绍面向金融的R语言Lecture7内容，重点讲解了黄金分割搜索方法在寻找区间最值问题中的应用。该方法通过迭代缩小搜索区间，利用黄金分割比例减少计算量。虽然假设最值唯一，但对非单凸图形的情况也进行了讨论，并给出了实现该方法的思路和示例函数。

摘要由CSDN通过智能技术生成

面向金融的R语言——Lecture7

2018年11月15日软微金融信息服务刘旭德

文章目录

面向金融的R语言——Lecture7

黄金分割搜索方法

example

黄金分割搜索方法

前提是什么？
最值唯一，还有么？

黄金分割的搜索方法是一种迭代的搜索方法，对 [a , b]的区间不断缩小，缩小的倍数采用黄金分割比例，目的是为了减少计算量，选用其它任意比例也可。当 $b - a$ 足够小时，最小值就在区间 a 和 b 之间
具体如思路如下：
定义一个 gold_method 的方法，假设最小值唯一，在区间 [a, b] 内部，有 x1 ，x2，
如果 f(x1) < f(x2),那么最小值一定在 x2 的左边。 $a^{1}, b^{2}]=[a, x2]$