技术指标-accer计算方法

Accer指标介绍

Accer指标是通过计算收盘价的N日线性回归斜率的方法，来测量股价上涨和下跌的速度的指标，是属于超买超卖型指标。

下面我们给出计算公式：
幅度涨速=收盘价的N日线性回归斜率/收盘价
一般情况下，我们设置N为8。

那么难点来了，怎么计算收盘价的N日线性回归斜率呢，这是该指标最难的部分。

计算公式如下：

具体是怎么计算呢？

假设我们有一个数据为：

根据计算公式，先计算x、y的平均值：
x的平均值=(1+2+3+4+5)/5=3
y的平均值=(10+12+11+9+12)/5=10.8
分子：
(1-3)(10-10.8)+(2-3)(12-10.8)+(3-3)(12-10.8)+(4-3)(9-10.8)+(5-3)(12-10.8)=1
分母：
(1-3)(1-3)+(2-3)(2-3)+(3-3)(3-3)+(4-3)(4-3)+(5-3)(5-3)=10
线性回归斜率：
b=1/10=0.1

就是这么简单啦~

计算到N日线性回归斜率后，再除以当天的收盘价就可以得到accer指标值了

Accer指标代码

下面我们直接给出代码吧。

基于聚宽获取日线数据的API的代码：

import numpy as np
from jqlib.technical_analysis import *
from jqfactor import *
from jqdata import *

def ACCER(code, N, date=None):
    numerator_value = 0
    denominator_value = 0
    df = get_price(code, end_date=date, frequency='daily', fields=['close'], count=N, panel=False, fill_paused=False)
    close_list = df['close'].tolist()
    close_mean = np.mean(close_list)
    idx_list = [i for i in range(1, N+1)]
    idx_mean = np.mean(idx_list)

    for i in range(len(close_list)):
        numerator_value += (idx_list[i] - idx_mean) * close_list[i]
        denominator_value += (idx_list[i] - idx_mean) * (idx_list[i] - idx_mean)
  
    return (numerator_value/denominator_value)/close_list[-1]

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