交易策略
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麦片加奶不加糖
NUS研究生毕业 目前互联网行业工作
爱好编程 | 机器学习 | 数据分析 | 炒股
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ARIMA时序模型预测股价波动情况
今天来介绍一下如何使用时序ARIMA模型,预测未来一定情况的波动变化。以股票价格波动为例,我们选取某支股票每日的收盘价。1. 使用akshare第三方库,获取股票信息import akshare as akimport talibimport numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pylab as pltimport seaborn as snsfrom statsmodels.tsa.arima_model import AR原创 2021-03-15 20:31:31 · 3658 阅读 · 4 评论 -
LightGBM模型简单预测股票涨跌情况
最近入迷研究各种股票分析的指标,一想不如用熟悉的Python帮忙搞一搞,顺便做了一个二分类预测模型,供大家参考学习,也欢迎有量化分析兴趣的朋友沟通交流!Python中使用akshare这个第三方库来获取股票市场的数据,官方链接:http://akshare.readthedocs.iopip install akshare注意:akshare支持Python3.7版本及以上,版本旧的同学需要更新除此之外,还需要安装一个用于计算股票中的各种指标的库,使用非常方便,官方链接:https:/.原创 2021-03-14 20:53:35 · 4490 阅读 · 7 评论 -
量化交易策略 - 对敲策略
对敲策略一般是庄家运用的一种手法,自己既扮演买家又扮演卖家,自己吃自己的筹码。最直接的反应就是会使得成交量增大,使得散户可能会跟进买入或卖出。“市场上只有成交量萎缩是最真实的”。这句话有道理,成交量可能会被虚假做多,但是多头和空头对于成交量萎缩是最真实的买卖意愿。对敲策略可能会运用到各个阶段,下面分别来介绍不同阶段对敲策略的作用:1. 建仓时通过对敲的手法来打压股票价格,以便在低价位买到更多更便宜的筹码。在个股的K线图上表现为股票处于低位时,股价往往以小阴小阳沿10日线持续上扬。这.原创 2020-08-04 16:33:45 · 2196 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略 - 优化均仓策略
在上一篇均仓策略中,介绍了本策略的一些基本步骤和优缺点。简单来说,如果根据价格涨跌来看,达到一定的幅度就做一次均仓处理。之前的回测例子中,设置的均仓条件是5%,这个数值可以根据实际的股票波动率来修改。我们需要明白,均仓策略的利润来源于什么?收益来源于价格在一定范围内来回波动。那么风险呢? 风险来源于在执行操作之后,价格继续出现单边的上涨或下跌。对于收益很好理解,因为就像我们捕鱼一样设置了利润网格,只要价格来回地波动,我们就能实现低买高卖的操作。对于风险,如果在执行均仓操作之后,继续上涨那么我们肯定就“卖原创 2020-07-30 12:08:07 · 1627 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略 - 均仓策略
今天给大家介绍一个非常简单但是却的确有效果的一个投资策略 - 均仓策略首先我们提一下什么叫做仓位? 仓位管理是投资里面非常重要的一个环节。如果完全持有现金的话,那仓位就是空仓;同理,如果全部买入了标的(股票、基金、期货等)那么就叫做满仓。顾名思义,均仓的意思就是平均仓位,达到50-50的管理方法。在投资的过程中,保持50%的现金和50%的投资标的。这样可以做到进可攻退可守的地位。这种方法在股票投资里也算是一种比较简单傻瓜式的投资策略吧。没有看见有其他的文章对这种简单的策略做一个详细介绍,下面以股原创 2020-07-29 16:15:49 · 3487 阅读 · 5 评论