ks(洛伦兹曲线)指标理解

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KS(Kolmogorov-Smirnov)值越大,表示模型能够将正、负客户区分开的程度越大。KS值的取值范围是[0,1] 

 

通常来讲,KS>0.2即表示模型有较好的预测准确性。

ks求解方法:

ks需要TPR和FPR两个值:真正类率(true positive rate ,TPR), 计算公式为TPR=TP/ (TP+ FN),刻画的是分类器所识别出的 正实例占所有正实例的比例。另外一个是假正类率(false positive rate, FPR),计算公式为FPR= FP / (FP + TN),计算的是分类器错认为正类的负实例占所有负实例的比例。KS=max(TPR-FPR)。其中:

TP:真实为1且预测为1的数目

FN:真实为1且预测为0的数目
FP:真实为0的且预测为1的数目

TN:真实为0的且预测为0的数目

一句话概括:

KS曲线是两条线,其横轴是阈值,纵轴是TPR(上面那条)与FPR(下面那条)的值,值范围[0,1] 。两条曲线之间之间相距最远的地方对应的阈值,就是最能划分模型的阈值。

计算步骤:

 

1. 按照分类模型返回的概率升序排列 ,也可以直接是数据,根据某一阈值判断为1或0即可
2. 把0-1之间等分N份,等分点为阈值,计算TPR、FPR (可以将每一个都作为阈值)
3. 对TPR、FPR描点画图即可 (以10%*k(k=1,2,3,…,9)为横坐标,分别以TPR和FPR的值为纵坐标,就可以画出两个曲线,这就是K-S曲线。

KS值即为Max(TPR-FPR)

Python代码实现:

#-*- coding:utf-8 -*-
#自己实现计算ks与调包
from sklearn.metrics import roc_curve
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
#%matplotlib inline
#%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 中文字体设置-黑体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 解决保存图像是负号'-'显示为方块的问题
sns.set(font='SimHei')  # 解决Seaborn中文显示问题

class BinJianAna:
    def __init__(self):
        pass

    def ComuTF(self,lst1,lst2):
    	#计算TPR和FPR	
    	#lst1为真实值,lst2为预测值
    	TP = sum([1 if a==b==1 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#正例被预测为正例
    	FN = sum([1 if a==1 and b==0 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#正例被预测为反例
    	TPR = TP/(TP+FN) 
    	TN = sum([1 if a==b==0 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#反例被预测为反例
    	FP = sum([1 if a==0 and b==1 else 0 for a,b in zip(lst1,lst2)])#反例被预测为正例
    	FPR = FP/(TN+FP)
    	return TPR - FPR

    def Getps_ks(self,real_data,data):
    	#real_data为真实值,data为原数据
        d = []
        for i in data:
        	pre_data = [1 if line >=i else 0 for line in data]
        	d.append(self.ComuTF(real_data,pre_data))
        return max(d),data[d.index(max(d))]

    def GetKS(self,y_test,y_pred_prob):
        '''
        功能: 计算KS值,输出对应分割点和累计分布函数曲线图
        输入值:
        y_pred_prob: 一维数组或series,代表模型得分(一般为预测正类的概率)
        y_test: 真实值,一维数组或series,代表真实的标签({0,1}或{-1,1})
        '''
    	fpr,tpr,thresholds = roc_curve(y_test,y_pred_prob)
        ks = max(tpr-fpr)
    	#画ROC曲线
    	plt.plot([0,1],[0,1],'k--')
    	plt.plot(fpr,tpr)
    	plt.xlabel('False Positive Rate')
    	plt.ylabel('True Positive Rate')
    	plt.show()
    	#画ks曲线
    	plt.plot(tpr)
    	plt.plot(fpr)
    	plt.plot(tpr-fpr)
    	plt.show()
    	return fpr,tpr,thresholds,ks


if __name__ == '__main__':
    a = BinJianAna()
    data = [790,22,345,543,564,342,344,666,789,123,231,234,235,347,234,237,178,198,567,222]#原始评分数据
    real_data = [1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0]
    y_pred_prob = [0.42,0.73,0.55,0.37,0.57,0.70,0.25,0.23,0.46,0.62,0.76,0.46,0.55,0.56,0.56,0.38,0.37,0.73,0.77,0.21]
    #以下只为演示如何调用方法,2种方法独立计算,数据之间无关联,因此得出的ks不一样
    print(a.Getps_ks(real_data,data))#自己实现
    print(a.GetKS(real_data,y_pred_prob))#代码实现

 

 

 

#参考博客:http://www.sohu.com/a/132667664_278472

 

 

 

 

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