最优化复习要点

最优化复习要点

1. 线性规划

a. 标准形式

i. 必要时需要引入松弛变量

$$\mathbf{min}\ \ z = \mathbf{c^T x}\\ \mathbf{s.t.} \ Ax=b\\ \ \ \ \ \ x \geqslant 0$$

ii. 退化

$\mathbf B^{-1} b > 0$ 基变量的取值全为正（右边系数全正）

b. 单纯形法

i. 典式

ii. 单纯形表

初始基可行解

​ 初始单纯形表：

• 约束条件和右边 不变
• 目标函数系数取反 $-c$

非基变量入基(选取最合适的$x_k$)

​ 遵循两个原则：最大、最小

• 最大：即单纯形表最后一行，$\max {z_j - c_j}$
• 最小：最大对应的列，$\min \frac{\bar b}{y_{ik}}$ （必须是正数！！！）

初等行变换

iii. 大M法

2个重点

• 添加松弛变量后再引入人工变量

• 单纯形表最后一行： $\mathbf{c}_B B^{-1} p_j - c_j$

  式中 $\mathbf{c_B}$ 为初始基变量对应系数，一般含M

  注意 ：最后一个数不是0！！！

c. 对偶原理

• 要先化成GLP一般形式

原问题min	对偶问题max
目标函数系数	右端系数
右端系数	目标函数系数
约束矩阵	系数矩阵转置
第$i$个约束为$\geqslant$ 型	第$i$个变量$\geqslant 0$
第$i$个约束为$=$型	第$i$个变量无约束
第$j$个变量$\geqslant 0$	第$j$个约束为$\leqslant$型
第$j$个变量无约束	第 j