ETF核算

 

●      1.读取T日申购赎回清单

●      2.结转T-1日申购赎回数据

–  计算T-1日现金差额

–  确认T-1日申购赎回份额(上证不结转)

–  结转T-1日申购赎回款中的现金替代

●      3.结转T-2日现金差额

●      4.结转Y日或者第20个交易日应退的现金替代款

●      5.持仓证券权益数据和银行划款业务处理

●      6.计息、计费、预提、摊销

●      7.读取交易数据（行情、清算、过户等数据）

–  证券交易数据，基金申赎股票数量、现金替代金额、基金申赎份额

–  读取券商和投资者申购赎回明细记录，制作现金替代台账

●      8.当日证券交易业务处理

–  买卖凭证同共同基金，对于当日购入的股票，区分现金替代补票还是一般股票

●      9.生成估值表一

–  不包括T日申购、赎回凭证

●      10.生成T日单位现金差额

–  估值表一中的NAV和一篮子股票的NAV

●      11.生成申赎赎回凭证

●      12.生成估值表二

–  包括T日申购赎回凭证

●      13.读取当日登记结算公司发送的清算数据库

–  读取登记公司发送对账数据库，核对当日基金份额和基金资产持仓余额

–  读取登记公司发送的资金数据库，系统将未交收资金的投资者明细数据合并到正常生成现金替代退补文件供结算登记公司进行清算