SPL做量化--MACD(指数平滑异同移动平均线)

MACD 即指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence，macd）是股票交易中一种常见的技术分析工具，是从双移动平均线发展而来的，由 Gerald Appel 于 1970 年代提出，用于研判价格或指数变化的强度、方向、能量以及趋势周期，以便把握买进和卖出的时机。

MACD 利用收盘价的短期（常用为 12 日）指数移动平均线（EMA）与长期（常用为 26 日）指数移动平均线 (EMA) 之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判。

计算方法：
1、 离差值 DIF:
MACD _DIF=EMA（收盘价，12）－EMA（收盘价，26）,EMA 采用收盘价计算
2、 根据离差值 DIF 计算其 9 日的 EMA，即离差平均值，是所求的 MACD 值。为了不与指标原名相混淆，此值又名 DEA 或 DEM。
MACD_DEA = EMA(MACD_DIF, 9)
3、 MACD 柱状值 = 2 *(MACD_DIFF - MACD_DEA)
故 MACD 指标是由两线一柱组合起来形成，快速线为 DIF，慢速线为 DEA，柱状图为 MACD。

例如计算浦发银行 2024 年的 [12,26,9] 日 MACD 值：

	A
1	600000
2	2024-01-01
3	2024-12-31
4	=call("adjustprice.splx", "", call("loadkday.splx", A1, A2,A3) )
5	=call@f("index.splx")
6	=ema(A4,"close",12)
7	=ema(A4,"close",26)
8	=A4.new(code,tdate,A6(#).ema_12-A7(#).ema_26:macd_dif)
9	=ema(A8,"macd_dif",9)
10	=A8.derive(A9(#).ema_9:macd_dea,2*(macd_dif-macd_dea):macd)

A1-A4 读取股票数据

A5 登记 index.splx 脚本中的函数

A6-A7 计算短期和长期 ema

A8 计算 macd_dif

A9 计算 macd_dif 的 9 日 ema

A10 计算 macd_dea 和 macd

也可以将 macd 的计算方法封装为脚本 macd.splx，使用起来更加方便。

脚本代码：

	A
1	=call@f("index.splx")
2	=ema(data,field,N(1))
3	=ema(data,field,N(2))
4	=data.new(code,tdate,A2(#).ema_${N(1)}-A3(#).ema_${N(2)}:macd_dif)
5	=ema(A4,"macd_dif",N(3))
6	=A4.derive(A5(#).ema_${N(3)}:macd_dea,2*(macd_dif-macd_dea):macd)

脚本参数：

data	序表，某支股票的日线数据
field	字符串，字段名如 "close"
N	序列，移动平均周期，如 [12,26,9]

返回数据集结构：

code	股票代码
tdate	日期
macd_dif	差离值 DIF
macd_dea	讯号线 DEA
macd	MACD柱状值

例如调用脚本计算浦发银行 2024 年的 [12,26,9] 日 MACD 值：

	A	B
…	……	读取股票数据
5	=call("macd.splx",A4,"close",[12,26,9])	调用脚本计算 macd

运行效果：

 SPL 可以在这里下载：免费下载。使用免费的桌面版就可以了，直接安装即可使用。专业程序员也可以使用这里的开源版，但需要自行配置部署。

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