程序化交易的艰难之旅
进入金融交易的世界,程序化交易逐渐崭露头角,但其背后并非一帆风顺。
稳定亏钱的程序真的容易写吗?
在不考虑手续费滑点等因素的情况下,写一个稳定亏钱的程序看似简单,实则困难重重。这并非单纯的代码编写问题,而是涉及对市场复杂动态的理解和预测。
个人如何踏入程序化交易之门?
对于个人而言,实现程序化交易并非遥不可及。对于像我这样背景与计算机和金融交易关联不大的人,也能在摸索中找到路径。但要明确,不同的交易市场有着各自的特点和门槛。
交易市场的选择与特点
期货市场的优势
期货市场因其相对较低的资金门槛和可操作性,成为个人程序化交易的不错选择。相比之下,证券的程序化策略复杂,外汇不受法律保护,期指期权门槛又过高。
量化交易系统的关键
要将交易系统量化,核心在于交易逻辑的各个环节都能清晰量化,让任何人都能明确操作规则。
常见的交易误区与应对
交易计划的缺失与冲动交易
很多交易者没有明确的交易计划,仅凭直觉冲动进出场,这无疑给市场的不确定性增添了更多风险。
对正确率的过度追求与预测执念
避免对正确率的狂热追求和对市场的预测是至关重要的。没有人能准确预知市场走势,从整体概率和期望值角度思考才是正道。
处置效应与不愿止损
平掉赚钱的头寸,保留亏损的头寸,这种处置效应是导致大亏的常见原因,克服人性的弱点至关重要。
交易工具的选择与考量
学习阶段的工具选择
在学习程序化交易的阶段,不同工具各有优劣。文华的免费版功能受限,金字塔的 VBA 语言潜力有限,而 MC、TS 和 TB 则各有特点。
工具的特点与适用场景
MC 和 TS 采用流量收费,TB 不仅收费方式合理,而且在培训方面做得认真,为初学者提供了便利。
程序化交易既充满挑战,又蕴含机遇。只有深入理解市场,克服人性弱点,选择合适的工具,才能在交易之路上稳步前行。
相关问答
什么是程序化交易?
程序化交易是指利用计算机程序和算法来执行交易决策,自动进行买卖操作的交易方式。
写稳定亏钱的程序难在哪里?
不仅需要理解市场的复杂性,还得应对各种不可预测的因素,并非简单设定错误规则就行。
个人开始程序化交易要做哪些准备?
要了解不同交易市场特点,学习相关编程知识,明确交易逻辑等。
期货市场适合程序化交易的原因是什么?
资金门槛相对低,交易规则相对明确,便于量化和编程操作。
如何避免常见的交易误区?
制定交易计划,不盲目追求正确率,克服处置效应,学会止损。
怎样选择适合自己的程序化交易工具?
根据自身编程基础、学习能力和资金状况,综合考虑工具的功能、收费和培训支持。