20、【qlib】【其他组件/特性/主题】点时间（PIT）数据库

简介

在进行历史市场分析时，点时间（Point-in-Time，简称PIT）数据至关重要。

例如，在回测交易策略时，若使用过去五年历史数据作为输入，并假设模型每日在收盘时进行一次交易，我们需要在计算2020年1月1日的交易信号时，只能依据截至该时点的实际历史数据，即只包含2020年1月1日、2019年12月31日、2019年12月30日等日期的数据。

在金融数据领域，尤其是财务报告中，同一数据点可能多次修订。如果仅采用最新版数据进行历史回测，会导致数据泄露问题。点时间数据库正是为了解决这一问题，确保用户在任一历史时间戳都能获取准确的数据版本，进而保持线上交易与历史回测的一致性表现。

数据准备

Qlib 提供了一个爬虫工具，用于帮助用户下载金融数据，并通过转换器将其转化为Qlib格式。请遵循 scripts/data_collector/pit/README.md 中的指导进行数据下载和转换。另外，您还可以在其中找到一些额外的使用示例。

点时间数据的文件式设计

针对点时间数据，Qlib 提供了文件式的存储方案。

对于每个特征，数据文件包含四列：date（日期）、period（周期