本文讨论趋势跟踪模型以及模型编程验证,本文为原创,引用请在显著位置标明来源。
寻交易算法研究搭档,地点深圳,要求熟悉git使用,对证券交易有深入体会,c++/java/c#等任意一门语言的程序员,为人正直,勤奋刻苦。此为对等互助的交流,用于各自的实际交易。有兴趣的私我。
海龟交易法则中提到趋势跟踪模型,表述如下:我们有理由相信当前的趋势会在一定程度上持续下去。【不管是跟风效应还是说理论的自我实现性,总而言之,这种简单的策略是屡试不爽】(理论的自我实现特性:某些原理,是因为这个原理存在所以这个原理正确。大家知道这个原理,所以无意中会遵从这个原理的规则,而无意中实现了这个原理)
适用条件:
海龟法则更多的时候适用于非震荡周期(股票,不含股指期货,不含融券工具),震荡周期需要设置较钝的过滤条件以过滤震荡。
简介:
海龟法则是现代量化交易的经典之作,自大作手出现交易系统萌芽开始,到计算机革命,零散私募基金各自采用黑盒交易算法。交易系统始终未曾被受益者公之于众。当然,换做我,我也不会公布我的盈利武器,只有傻蛋才这么干。海龟交易法则是第一本系统描述交易原理的书。
交易信号:
《海龟》一书给了一些很简单的信号的例子,当价格创20或50天新高就买入,当价格创10天或20天新低就卖出,时间上具体的参数使用者也可以自己调整。
头寸管理和风险控制策略:
海龟交易系统由总资金风险百分比和N波动的系数策略来决定交易头寸的多少,用N确定什么时候加仓、加多少,同时用2N来确定头寸的保护性损止。N每7天调整一次(五个交易日)。这就是海龟交易系统的交易策略,属于一套完整的交易系统。
友情提示:
证券交易是一门哲学,兼具科学和赌博双重特性。请勿因本文尝试。