证券统计套利（三）海龟模型以及程序实现

本文讨论趋势跟踪模型以及模型编程验证，本文为原创，引用请在显著位置标明来源。

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海龟交易法则中提到趋势跟踪模型，表述如下：我们有理由相信当前的趋势会在一定程度上持续下去。【不管是跟风效应还是说理论的自我实现性，总而言之，这种简单的策略是屡试不爽】（理论的自我实现特性：某些原理，是因为这个原理存在所以这个原理正确。大家知道这个原理，所以无意中会遵从这个原理的规则，而无意中实现了这个原理）

适用条件：
海龟法则更多的时候适用于非震荡周期（股票，不含股指期货，不含融券工具），震荡周期需要设置较钝的过滤条件以过滤震荡。

简介：
海龟法则是现代量化交易的经典之作，自大作手出现交易系统萌芽开始，到计算机革命，零散私募基金各自采用黑盒交易算法。交易系统始终未曾被受益者公之于众。当然，换做我，我也不会公布我的盈利武器，只有傻蛋才这么干。海龟交易法则是第一本系统描述交易原理的书。

交易信号：
《海龟》一书给了一些很简单的信号的例子，当价格创20或50天新高就买入，当价格创10天或20天新低就卖出，时间上具体的参数使用者也可以自己调整。

头寸管理和风险控制策略：
海龟交易系统由总资金风险百分比和N波动的系数策略来决定交易头寸的多少，用N确定什么时候加仓、加多少，同时用2N来确定头寸的保护性损止。N每7天调整一次（五个交易日）。这就是海龟交易系统的交易策略，属于一套完整的交易系统。

友情提示：
证券交易是一门哲学，兼具科学和赌博双重特性。请勿因本文尝试。