机器学习入门（4）——逻辑回归（Logistic Regression）

分类问题（Classification）

在分类问题中，要预测的变量 y是离散的值。逻辑回归 (Logistic Regression) 的算法是目前最流行使用最广泛的一种学习算法，它算法的性质是：输出值永远在0到 1 之间。
逻辑回归算法实际上是一种分类算法，它适用于标签 y取值离散的情况。

假设陈述（Hypothesis Representation）

我们引入一个新的模型，逻辑回归，该模型的输出变量范围始终在0和1之间。 逻辑回归模型的假设是：$h_{\theta }(x)=g\left({\theta }^{T}X\right)$。其中：X代表特征向量，g代表逻辑函数（logistic function)，是一个常用的逻辑函数为S形函数（Sigmoid function），公式为：$g(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$。
该函数的图像为：

python代码实现：

import numpy as np
    
def sigmoid(z):
    
   return 1 / (1 + np.exp(-z))

对模型的理解：
$h_{\theta }(x)$的作用是，对于给定的输入变量，根据选择的参数计算输出变量=1的可能性（estimated probablity）即$h_{\theta }(x)=P(y=1\mid x;\theta )$。例如，若对于给定的x，通过已经确定的参数计算得出$h_{\theta }(x)$=0.7，则表示有70%的几率y为正向类，相应地y为负向类的几率为1-0.7=0.3。

决策界限（Decision Boundary）

代价函数（Cost Function）

对于线性回归模型，我们定义的代价函数是所有模型误差的平方和。理论上来说，我们也可以对逻辑回归模型沿用这个定义，但是问题在于，当我们将$h_{\theta }(x)=\frac{1}{1+e^{-{\theta }^{T}x}}$代入到这样定义了的代价函数中时，我们得到的代价函数将是一个非凸函数（non-convexfunction）。
这意味着我们的代价函数有许多局部最小值，这将影响梯度下降算法寻找全局最小值。

将构建的Cost $\left(h_{\theta }(x),y\right)$ 简化如下：Cost $\left(h_{\theta }(x),y\right)=-y\times \log \left(h_{\theta }(x)\right)-(1-y)\times \log \left(1-h_{\theta }(x)\right)$ 代入代价函数得到：$J(\theta )=-\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m\left[y^{(i)}\log \left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)\right)+\left(1-y^{(i)}\right)\log \left(1-h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)\right)\right]$
Python代码实现：

import numpy as np
    
def cost(theta, X, y):
    
  theta = np.matrix(theta)
  X = np.matrix(X)
  y = np.matrix(y)
  first = np.multiply(-y, np.log(sigmoid(X* theta.T)))
  second = np.multiply((1 - y), np.log(1 - sigmoid(X* theta.T)))
  return np.sum(first - second) / (len(X))

在得到这样一个代价函数以后，我们便可以用梯度下降算法来求得能使代价函数最小的参数了。算法为：
Repeat { ${\theta }_j:={\theta }_j-\alpha \frac{\partial }{\partial {\theta }_j}J(\theta )$ (simultaneously update all ) }
求导后得到：
Repeat { ${\theta }_j:={\theta }_j-\alpha \frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m\left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)x_j^{(i)}$ (simultaneously update all ) }
在运行梯度下降算法之前，进行特征缩放依旧是非常必要的。

简化代价函数与梯度下降（Simplified Cost Function and Gradient Descent）

最小化代价函数的方法，是使用梯度下降法(gradient descent)。这是我们的代价函数：$J(\theta )=-\frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m\left[y^{(i)}\log \left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)\right)+\left(1-y^{(i)}\right)\log \left(1-h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)\right)\right]$
梯度下降算法：
${\theta }_j:={\theta }_j-\alpha \frac{1}{m}{\sum }_{i=1}^m\left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)x_j^{(i)}$，来同时更新所有$\theta$的值。

因此，即使更新参数的规则看起来基本相同，但由于假设的定义发生了变化，所以逻辑函数的梯度下降，跟线性回归的梯度下降实际上是两个完全不同的东西。
监控线性回归的梯度下降法以确保其收敛的方法，也可以用在逻辑回归中，来监测梯度下降，以确保它正常收敛。
线性回归中的特征缩放，也适用于逻辑回归。若特征范围差距很大的话，应用特征缩放的方法，可让逻辑回归中梯度下降收敛更快。

多元分类：一对多（Multiclass Classification_ One-vs-all）

多类别分类问题的基本的挑选分类器的方法，选择出哪一个分类器是可信度最高效果最好的，那么就可认为得到一个正确的分类，无论i值是多少，我们都有最高的概率值，我们预测y就是那个值。