SuiZuoZhuLiu的博客

本文通过分析行业轮动中的动量效应，结合龙头跟随效应和成交量信息，提出了一系列动量增强指标，并利用打分法和Black-Litterman模型对多指标进行了融合，构建了多种行业轮动策略。研究结果表明，基于动量增强指标的行业轮动策略在样本内表现优异，但在样本外表现有所下降。未来的研究可以进一步探索其他可能影响动量效应的因素，优化动量增强指标，并在更多市场条件下测试策略的表现，以期提高策略的稳定性和适用性。t=N7T8。

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学习量化也有一段时间了，BigQuant平台与知乎可以说是我的主要学习战场了，一直在跟着BigQuant学院那个《AI量化训练营》学习，再从从知乎中寻找优秀文章进行补充，最终在平台进行实践，我觉的这样效率很高，我整理了知乎量化交易话题，及程序化交易、宽客、多因子模型等子话题中的精华帖，筛选了高赞的文...以下是量化交易的一些关键特...量化交易做回测踩过的一些深坑 一、量化交易都是什么 量化交易，也称为定量交易或算法交易，是指通过使用数学模型和 计算机 算法来识别交易机会，并自动执行... - 雪球。

基于分形的择时信号构建如下:下载地址。

各成交量时序排名出现的频次基本随排名变小而单调减少；而在震荡市中，各成交量时序排名出现的频次两头大，中间小，基本呈现 U 型形状。而在震荡市中，指数后市上涨对成交量时序排名的要求介于熊市与牛市之间。（涉及参数：三个不同行情下的交易阈值 Sf,、Sc、 Sr，分别对应熊市、震荡市、牛市）基于上面的研究与已有的成交量时序排名择时策略，我们构建基于指数行情的成交量时序排名择时策略。，各成交量时序排名出现的频次基本随排名变小而单调增大；，成交量时序排名仅取值在很大时，后市往往大概率上涨；

https://download.csdn.net/download/SuiZuoZhuLiu/89447699?spm=1001.2014.3001.5503https://download.csdn.net/download/SuiZuoZhuLiu/89447699?spm=1001.2014.3001.5503

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光大证券-构建情绪体系，寻找涨跌信号--市场情绪系列报告之一。

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华泰人工智能系列之一：人工智能选股框架及经典算法简介-华泰证券。

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的方式构建了底层数据，并在此之上构建了风险模型、Alpha 模型、组合优。化系统三大系统，解决了一些系统构建中存在的问题，增强了系统的可靠性、述这一体系，然后就传统多因子模型中容易忽视的问题提出一些思考，并给。我们经常会发现实现的风险高于预设的风险，我们对这一问题进行了细致地。收益和残差收益的剥离存在偏误，本文对这一问题进行了探讨。考模型的各个细节，我们能够更精确地把握策略的收益和风险特征，获得更。未来我们会在后续的系列报告中一一揭开其他模型的面。种方法的优劣，并用具体示例介绍了整个测试流程。

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