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RSS订阅原创 精度套利：藏在盘口缝隙里的稳定机会
本文探讨了加密货币市场中现货与合约交易存在的价格精度差异，以及如何利用这种差异构建精度套利策略。由于PEPE/USDT现货价格精度为1e-8，而合约价格精度为1e-7（换算后相当于1e-10），导致两者存在2位小数级别的天然价差。文章详细解析了精度套利的三个核心问题：价差计算、成本控制和成交率提升。策略通过maker挂单与taker对冲相结合，结合资金费率过滤方向，并采用双层预埋挂单模式提高成交率。实盘数据显示，这种对交易细节的深度优化能够将微小价差转化为稳定收益。
2026-04-09 15:36:09
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原创 集合竞价中的高频打板机会
在绝大多数市场中，股票收益主要来自，也就是上一天的收盘价平均都要低于今天的开盘价；而日内波动更多只是噪音，整体并不能提供稳定收益。但A股恰恰相反。这张图展现的就是全球主要股票市场 ，隔夜收益（蓝线）与日内收益（绿线）的对比。我们可以发现，除了最右下角的A股市场是绿线高于蓝线（日内收益大于隔夜收益），其余所有的市场，都是蓝线高于绿线（隔夜收益大于日内收益）。换句话说，平均来看，A股股票。
2026-03-23 15:17:36
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原创 既然散户都在亏，跟着散户反着买，10年800倍！
散户本身就是A股最重要的参与者。A股市场中，散户贡献了大约机构投资者只占；而账户规模低于 50 万的投资者，又构成了散户中的绝对主体，占比超过。这意味着每天推动A股短期价格波动的，不只是量化机构，不只是游资，也不只是北向资金。而是那股更庞大、更情绪化的力量——但是在人们的认知里，。股市从短周期来看，可以近似看成一个零和博弈，
2026-03-19 18:17:50
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原创 你的交易可能正在被OpenClaw的大手抢先
最近这几年最令人关心的科技层面的事就是LLM的发展了，纵然有人在研究使用AI进行交易，或者通过AI分析行情，但是总似乎没那么自动化，也没那么聪明，看起来傻不拉几的，跟个簏儿一样，总有点和头脑风暴的金融市场不太搭噶。对于十几万本金的账户来说，这点钱换来永不滞后的政策先机，简直是一笔过于划算的买卖，完全替代了一个会遗漏会疲惫的月薪过万的行业研究员。跑了OpenClaw的交易员和纯手工看盘的散户，早已是两个不同的平行世界，如同黑洞内外的时间流速之别，如同骑兵与坦克的对决，也如同实在界与象征界的裂隙。
2026-03-18 14:23:12
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原创 预测准了却躲不掉？从牛津实盘实验看做市商的“物理与结构极限”
之前我们发过一篇，聊了做市商如何通过微观结构预测来规避逆向选择。逻辑很直白：既然高填单率往往绑定着逆向选择，那当我们预测到接下来的价格漂移时，不去挂单或者果断撤单就好了。在平稳的行情下，这套逻辑跑得很好。但是在真实的做市实盘中，一定还会遇到这样的问题：在某些极端猛烈的单边行情下，你的预测模型明明非常准，系统也毫不犹豫地发出了撤单指令，但单子就是撤不下来，被硬生生吃掉，紧接着就是一波结结实实的账面亏损。预测对了，动作也做了，为什么特定行情下的毒订单就是躲不掉？
2026-03-16 15:11:32
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原创 合法的“⽼⿏仓“：⼀个⼗年零回撤的确 定性盈利机会
我们从前⼏天的一条新闻说起：某财经平台⼤V，通过亲友账户提前建仓，再利⽤⾃身百万粉丝的号召⼒公开荐股，等散户蜂拥接盘后⾼位出货————经典的"抢帽⼦"操纵⼿法，违法所得超四千万，最终被罚没⼋千余万。类似的还有"⽼⿏仓"：基⾦经理提前得知⾃家机构即将重仓买⼊某标的，⽤私⼈控制的账户抢先埋伏，等机构的⼤资⾦把股价推上去后，悄然获利了结。这两种⼿法的本质完全⼀致————违法的核⼼不在于"提前知道"，⽽在于信息的来源是⾮公开的。答案是：有。⽽且这笔⼤资⾦的规模、流向、时间窗⼝，全部写在明⾯上。
2026-03-08 16:19:26
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原创 10年700倍背后：小市值策略的因子逻辑与风险结构
A股量化圈一直有个像传说一样的存在——（或者叫微盘股策略）。尤其前几年，你肯定在各种群里或社交媒体上见过那种令人血脉喷张的净值截图：一条斜线直接干到天上，10年700倍，1万变700万。说实话，这收益率不仅是震撼，拉到全球哪个市场，都足够让一众价值投资者当场怀疑人生。包括很多刚入行的朋友，看到这种图两眼放光，觉得掌握了财富密码，马上就想拉代码跑回测，准备自己也搞一个。策略逻辑很简单。随便写的一个微盘轮动回测。
2026-03-06 10:57:44
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原创 如何靠一个公式赚4000万美金
流动性断层做市商撤单市场瞬时冲击订单簿延迟当价格出现偏离时，就会产生套利空间。aYaN1aYaN1那么理论上就可以：买入 YES，买入 NO；总成本小于 1，无论结果如何，都可以在结算时拿回 1 USDC。Profit1−aYaNProfit1−aYaN下图就是一个成功套利的例子!
2026-03-05 18:22:12
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原创 高频做市商的“成交困境”，以及逆向选择的那层真相
逆向选择是做市商的入门考题，也是所有老练交易者需要用整个职业生涯反复解答的终极命题。因为你面对的不是固定规律，而是同样聪明、同样贪婪、同样会进化的对手。所以，做市这门生意真正的“经验感”，从来不是“怎么成交更多”，而是： 当市场兴奋地把成交送到你面前时，你能不能冷静地分辨——这到底是一笔利润，还是一口毒。
2025-12-27 18:33:57
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原创 Ai发展那么快，有了机器学习，量化就好做了？
其实他们的本质都是求数学期望，而Transformer之所以变得最流行，是他解决了如何并发求数学期望这问题，让你的算力可以并发运行让你的1000张卡可以同时训练。所以要使用AI做一个量化策略，涉及到的AI模型的底层数学问题很少很少，你如果改了Ai底层数学/代码，也只是可能让ic0.05变成ic 0.06，这一点点很重要吗。觉得现在ai发展的那么快，各种CNN RNN 树模型，有了这些后，我要在金融市场赚钱肯定很简单。所以，用AI做量化策略，更多的是看你怎么理解市场，怎么规划每个步骤。屎里面有黄金的分子吗？
2025-11-28 11:31:16
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原创 不要用日频数据预测股票价格涨还是跌
要么做截面（多资产），要么做微观（高频），要么换到风险侧（波动率、流动性、成交概率），再配上像样的评估（时间顺序切分、walk‑forward、泄露防护、含成本回测、跨阶段稳健性、现实容量）。这样，模型结果才有可能落到钱上。在这么低的信噪比里，除非你有非常长的样本，或者你引入了强结构（比如截面、明确的状态切换、微观约束），否则模型大概率在学噪声。这些写法的通常：数据维度低、样本短、目标是“直接预测价格”，评价只报 RMSE/MAE/准确率，不做跨时期稳健性，不做含成本回测，更没有容量和交易冲击的约束。
2025-11-14 14:55:39
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原创 高频做市商-Market Making Pricing
在成交记录中发现买的是当时的ASK，卖的是当时的BID，这就是给市场中其他做市商送菜。为成交价的权重，它可以是一个Constant vector，也可以是一个Auto-increment sequence，如果是前者，可以写为。的定义了，这里就是读者们可以自行设计的地方，可以设计为线性函数，也可以设计为非线性函数，取决于运行效率和模型精确度之间的抉择。这里告诉大家一个隐含的内容，通过一些推广，可以推出BSE模型的关联形式。这取决于窗口的长短，如果是后者，可以定义。，通过这样的方式可以短暂性预测价差。
2024-07-24 15:37:42
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原创 微擎后台getshell，低权限也可以
比如编辑专题：/web/index.php?这个文件可以编辑html，然后前台会解析成php。改html内容为php。
2023-07-11 17:30:43
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原创 【招聘】量化团队组队中
4. 精通Python，熟悉Rust或C++3. 熟悉Python nodejs c++如果你会其中一项，那么我们就可以聊聊啦~2. 对做市商机器人及时调整参数。资金和策略太多一个人管理不过来。1. Python异步策略开发。1. 对量化系统进行风险评估。2. 节点搭建并优化低层。地点江西赣州，欢迎加入。1. 监控套利运行状态。1. 网络延迟架构师。2. 数学建模并优化。3. 系统内延迟优化。
2023-07-06 20:39:30
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原创 必胜方法，矩阵堆量
我可真服你了，去找个三流程序员，把发视频发帖流程化，一天发1000000+帖。铁废柴一年到头也想不明白，那些几万人用的程序，几百万人关注的自媒体账号。废柴一个陌陌账号，一天能加10个老色批，那如果他有10个陌陌呢？有资本后可以全程让代理操作，收徒，998，你买不了吃亏买不了上当。废柴一个闲鱼号一天能赚10元，那如果他有100个闲鱼号呢？废柴一个视频能赚一块钱，那如果他一天发1000个视频呢？白哥，我不但是个废柴，还是个懒狗，咋办？白哥，我知道了，但是账号要怎么解决呀？万物都可以用堆量来解决，必胜的公式。
2023-04-11 23:51:14
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原创 Python 高频量化异步协程
我不但要在网络延迟和手续费上卷你们，还要在策略框架上卷你们，哇哈哈哈哈。任务越多，延迟情况越严重，我测试，任务很少，也会有0.00几秒的延迟。但是一个新问题出现了，不使用异步协程又没办法使用aiohttp？那么最后面创建的这个任务，会延迟好几秒才执行，直接给我整懵逼了。答案：用threading多线程调用含asyncio异步函数。可惜c++写起来太麻烦了，c++100行，python1行。再使用多线程同时创建多个任务执行就不会有延迟的问题出现。在我刚开始用异步协程框架写策略框架爽的飞起的时候。
2023-03-25 14:49:52
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原创 Python 高频量化Http网络请求速度优化
部分交易所支持Websocket下单，比http请求步骤更少，不需要再连接，理论上速度更快。说个小知识，requests并发请求使用多线程网络请求会阻塞，多进程才不会。第二：异步携程 + aiohttp + Session。第三：urllib3 PoolManager。第四：requests + Session。第一：c++为底层的python库。总结：垃圾requests。第五：requests。
2023-03-23 20:49:05
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原创 Python Aws Ubuntu20 配置多IP
Okx需要阿里云香港，B区，同理也可以配置多IP，不过网上的文档很多，也许下一篇我会写（平均8ms）修改addresses 节点 把aws分配的内网ip写在 addresses节点下。高频次交易需要多次访问接口，配置单服务器多IP绕过币安单个IP频率限制。换一个区域、一个系统，延迟变化可能会变大几百ms。这是我测试的币安延迟最低的配置（平均6ms）172.31.34.174为分配的内部IP。t3系列，东京A区，ubuntu20。
2023-03-20 17:53:55
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原创 ETH RPC搭建
运行老版本之前要先关掉新版本的进程并且删除eth文件夹。问了很多朋友，打算用hetzner，50欧一个月足以。ipc地址：/data/eth/geth.ipc。就可以用python3来调用自己的rpc节点了。还可以用nodejs写，用golong的话最快。这个配置都要1-2wrmb一个月，太贵了。用老版本同步到分叉的那个块，再运行新版本。我选的配置：64gb，2tb ssd。eth执行层如果只想太慢可以用老版本。这里会出现pip3不存在的情况。等待同步最新块，over~更多的操作可以在网上找资料。
2023-03-19 16:05:10
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原创 量化高频速度优化
aws c区最快，a区11ms，c区7ms，且系统差距就差很多延迟，最快的是ubuntu20。bian 在东京A区和C区，老服务器在C区，负载均衡达到一定程度就到A区，平时C区块。python的aiohttp内部几百微妙，要用c++，招一个c++开发。aws c5类型的cpu能快一点点。bybit 在新加坡。
2023-03-19 16:03:52
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原创 智障税品牌种草收割流
上面他们造出这个品牌后，是不是需要去淘宝上架商品？量化这一块我后续应该不更新了，因为目前我接触的都是赚钱层次的了。成本1元，卖100元，有一个没脑子的买了，利润就是百倍，一次性。先真实的教会别人，再在其中插入你要引流的目的地。还有一种方法，就是各大平台，知乎、百度知道等。当你有了顶级费率和速度，什么策略都可以赚钱。抖音、快手、小红书，等自媒体平台发布软文。猫猫吃什么牌子猫粮肥的快 《智商税品牌》或者在自带流量的问题下，先装模做样。我在跑的策略为：套利、高频、预测。那么你也可以上架商品，坐等其成。
2023-01-24 14:33:44
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原创 JK洛丽塔汉服三坑项目
有个案例，男子在咸鱼不断寻找猎物，帮你买等等理由哄骗出来后，再以视频要挟，最后一步一步沦落，你想要的钱？加上微信后不要急，可以随便聊聊天，问对方有没有三坑的群（哎呀小姐姐，你有没有3坑的聊天群呀！我真的太喜欢三坑了！商家寄拍，如果你长得不错，会找你测评，还会给你小费，拍完再低价卖掉，卖的同时又积累了几个三坑美少女好友。线下开店卖裙子，支持试穿，看，溢价普遍很高，不过这个对同城流量比例要求高，需要精准积累同城流量。有的学生，为了一条上千元裙子，省吃俭用还是买不起，为了满足攀比心，可以放弃自己的底线。
2023-01-24 14:32:52
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原创 Python Aws Ubuntu20 配置多IP
Okx需要阿里云香港，B区，同理也可以配置多IP，不过网上的文档很多，也许下一篇我会写（平均8ms）修改addresses 节点 把aws分配的内网ip写在 addresses节点下。高频次交易需要多次访问接口，配置单服务器多IP绕过币安单个IP频率限制。换一个区域、一个系统，延迟变化可能会变大几百ms。这是我测试的币安延迟最低的配置（平均6ms）172.31.34.174为分配的内部IP。t3系列，东京A区，ubuntu20。
2022-12-08 14:18:59
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原创 ThinkPHP5 Mysql Varchar字符串排序
1.实现ThinkPHP5 Mysql Varchar字符串排序百度各种搜索最终三个方法：ORDER BY name+0 descORDER BY CAST(name as SIGNED) descORDER BY CONVERT(name as SIGNED) desc但是经过实践不知道为什么排序出来的结果只有倒序，没有正续2.另一个经过Google后。。第二个实现方法：ORDER BY LPAD(LOWER(name), 10,0) DESC原文地址：Sorting va
2022-05-25 19:15:57
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原创 php 实现https Ssl证书到期监听
1.为什么需要服务器和域名太多，宝塔的自动续签又不管用三四次因为Ssl证书到期网站不能正常访问导致经济损失了这里安利一个免费的Ssl申请网站：FreeSSL首页 - FreeSSL.cn一个提供免费HTTPS证书申请的网站2.Php function index(){ $domains = [ 'sumubai.cc', ]; foreach($domains as $domain) {
2022-05-25 19:15:19
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原创 JS让浏览器刷新后不记住滚动栏的位置
今天晚上在做刷新后记录滚动栏的位置的时候与浏览器默认的此功能冲突了放一行Js代码即可解决：history.scrollRestoration = 'manual'; //告诉浏览器不要重置我的滚动栏原文地址：JS让浏览器刷新后不记住滚动栏的位置 - 苏慕白的博客...
2022-01-13 00:05:05
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原创 如果0手续费...
在高频领域，如果你有0手续费，那么随意一个指标，有50%胜率，就可以致富哦不对，还有一个前提，你能保证交易没有滑点，也就是你的开仓平仓都能保证是指定价格交易否则，结果就会变成这样：原文地址：如果0手续费... - 苏慕白的博客...
2022-01-13 00:04:29
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原创 1-12日 圣杯策略实盘结果
第一个圣杯跑了44天了，最高盈利62%，目前又来到了最大回撤点：第二个圣杯策略，目前实盘了七天：整体框架经过了无数次修改没什么大问题现在一直在解决订单完全成交导致滑点的问题这几天折腾第二个圣杯策略去了，没更新博客，回测万2%手续费可以达到日化15%先是框架搭建、修bug、修完bug来了个大额订单无法完全成交，头疼。原文地址：1-12日 圣杯策略实盘结果 - 苏慕白的博客...
2022-01-13 00:03:35
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原创 Linux给Zip压缩包添加自定义注释
zip filename.zip -z然后会叫你输入内容先输入注释然后回车另起一行输入 .Shell脚本实现，保存为：do_zipm：#!/bin/bashf=$1z=$2echo "${f} ${z}"zip ${f} -z << EOF${z}.EOF使用：./do_zipm 文件名 注释内容原文地址：Linux给Zip压缩包添加自定义注释 - 苏慕白的博客...
2021-12-22 21:59:07
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原创 Python实现TradingView中的PivotHigh和PivotLow
直接上代码："""枢轴点 最高价"""def PivotHigh(df, left, right=0): right = right if right else left df['pivot'] = 0.0 for i in range(len(df)): if i >= left+right: rolling = df['High'][i-right-left:i+1].values m = max(ro
2021-12-22 21:41:33
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原创 Dca策略 类马丁
1.策略原理Dca：Dollar cost averaging 美元平均成本使用均线确定趋势均线金叉后 买入初始 N% 量然后确定十条网格线 （网格之间间距越来越大）每个网格线买入点的量倍投止盈：持仓成本固定 1.5%止损：第十条网格价格线的 N%于普通马丁和网格不同，带有止损不会被套和爆仓网格线和加仓量计算代码：seting = { 'base_size': 5, #初始下单量 % 'safety_size': 2,
2021-12-22 21:40:21
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原创 BOLL布林带定向策略
1. 策略原理当收盘价上穿下轨，做多当收盘价下穿上轨，做空代码：seting = {'name': 'BBv3', 'symbol': 'BTCUSDT', 'kTime': '15m', 'bb_len': 7, 'buy_len': 44, 'buy_mult': 2.664, 'sell_len': 20, 'sell_mult': 2.54, 'buy': 1, 'buyZhiying': 12.704, 'buyZhisun': 7.525, 'sell': 1, 'sellZ
2021-12-19 12:57:44
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原创 Rsi MA平滑策略
1.策略原理计算Rsi值，再计算Rsi的Ma值，进行相减：Rsi-Ma(Rsi)再把相减的值进行Ma平滑：Ma(Rsi-Ma(Rsi))最后的结果 上穿0，开多，下穿0，开空2. 回测结果三个交易对组合投资，1小时K线：0原文地址:Rsi MA平滑策略 - 苏慕白的博客...
2021-12-10 13:37:04
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原创 Boll布林带突破策略
1.策略原理一个很简单的策略突破上轨，且Rsi没有超卖时做多，价格回归中轨时平仓代码：seting = {'name': 'BB', 'symbol': 'ETHUSDT', 'kTime': '15m', 'bb_len': 129, 'bb_mult': 2.259, 'rsi_len': 22, 'rsi_long_min': 15, 'rsi_long_max': 76, 'rsi_short_min': 12, 'rsi_short_max': 74, 'buy': 1, 'buy
2021-12-04 12:56:37
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原创 DMI策略
1.策略原理很简单的一个策略，只用了DMI一个指标获得DMI两条线后相减，再把值做平滑处理值 > 0 且大于上一个值 就做多DMI指标的计算可以看我发过的ADX指标里面有代码："""DMI指标策略"""def DMI(r, df, seting): a, b = DI(r, seting['dmi_len']) df['dmi'] = a-b if seting['ma_type'] == 'sma': df['dmi']
2021-12-04 12:55:48
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