高频做市商-Market Making Pricing
在成交记录中发现买的是当时的ASK,卖的是当时的BID,这就是给市场中其他做市商送菜。为成交价的权重,它可以是一个Constant vector,也可以是一个Auto-increment sequence,如果是前者,可以写为。的定义了,这里就是读者们可以自行设计的地方,可以设计为线性函数,也可以设计为非线性函数,取决于运行效率和模型精确度之间的抉择。这里告诉大家一个隐含的内容,通过一些推广,可以推出BSE模型的关联形式。这取决于窗口的长短,如果是后者,可以定义。,通过这样的方式可以短暂性预测价差。











