VWAP+Fibo斐波那契 反转策略

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分类专栏： 量化交易 文章标签： python 数字货币 比特币
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1.策略原理

VWAP：交易量加权平均线，这里周期用的一周，也就是每周一早上八点重置
Fibo：斐波那契黄金分割线

根据VWAP线+Fibo比例，设置四条轨道，突破上轨后做空，突破下轨后做多
价格回到VWAP线平仓

通道计算代码：

图片alt

图片alt

2.回测结果

PS：参数没有做最优化

ETH 今年回测结果：

图片alt

BTC 今年回测结果:

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3. 结语

交易次数低，收益也过少，不如趋势策略，不过胜在胜率高
暂时不考虑实盘

原文地址：VWAP+Fibo斐波那契 反转策略 - 苏慕白的博客 

苏慕白的博客
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