VWAP+Fibo斐波那契 反转策略

最新推荐文章于 2024-04-22 10:11:25 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： python 数字货币 比特币
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本文链接：https://blog.csdn.net/sumubaiblog/article/details/121468072
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本文介绍了结合VWAP（交易量加权平均线）和Fibo（斐波那契黄金分割线）的反转交易策略。策略以一周为周期，当价格突破上轨做空，突破下轨做多，并在价格回归VWAP线时平仓。回测结果显示交易次数少，胜率高，但收益不足，目前不考虑实盘交易。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1.策略原理

VWAP：交易量加权平均线，这里周期用的一周，也就是每周一早上八点重置
Fibo：斐波那契黄金分割线

根据VWAP线+Fibo比例，设置四条轨道，突破上轨后做空，突破下轨后做多
价格回到VWAP线平仓

通道计算代码：

图片alt

图片alt

2.回测结果

PS：参数没有做最优化

ETH 今年回测结果：

图片alt

BTC 今年回测结果:

图片alt

3. 结语

交易次数低，收益也过少，不如趋势策略，不过胜在胜率高
暂时不考虑实盘

原文地址：VWAP+Fibo斐波那契 反转策略 - 苏慕白的博客 

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