FIX FAST教程（1）概述

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已于 2022-12-03 17:26:51 修改

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分类专栏：股票交易文章标签： FIX

于 2022-12-03 09:45:09 首次发布

原文链接：https://jettekfix.com/education/fix-fast-tutorial/

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本文介绍FAST协议的基本原理，包括模板定义、PresenceMap使用及变长字段处理，并通过HelloWorld示例详细展示FAST编码与解码过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

1. 概述

FAST (FIX Adapted for Streaming: FIX适配流)由FIX协议组织开发，为市场数据带来更大的标准化的好处，并为电子金融信息交换提供优化的性能。它基于数据压缩算法构建，显著降低了发送方和接收方之间的带宽需求和延迟。在消息速率峰值期间，FAST在提高性能方面工作得特别好。虽然FAST是从行情数据需求发展而来，但它可以与所有FIX消息一起使用，以提供用于传输的FIX数据格式的灵活性。

FAST使用了几种技术来减少带宽。本FAST教程在本页简要介绍了这些技术，并在后面的章节中详细介绍。

1.1 FAST 模板

FAST模板定义消息的字段布局，因此消息本身不会描述单个字段名或标记（tag）。相反，字段是根据模板所描述的字段在消息中的位置来推断的。该模板由发送方和接收方(即编码器和解码器)共享，通常保存在XML文件中（还有一种简洁的格式）。请添加图片描述

1.2. FAST Presence Map (PMap)

Presence Map(或PMap)是一个变长的位域字段，用于指示消息中是否存在特定的字段。

这允许编码器在某些情况下从消息中删除字段，例如:

字段值与前一条消息相同(通常在交易日期、结算日期等字段中)或
比最后一个消息大一个(序列号的常用情况)。

模板定义当消息中没有字段时要使用的规则。

1.3. 变长字段

FAST中的字段没有固定的大小，也不使用字段分隔符。相反，这里有一个停止位(消息的每个字节上的最高位充当停止位)的概念，表示字段的结束。

以上所有的概念一起使用可以让发送方压缩消息(有时多达90%)，并能使接收方从编码的字节恢复原始消息内容。

下一节将介绍一个小的消息示例，以演示实际中的编码和解码。

2. Hello World Example

为了介绍编码和解码过程，我们描述了一个只有一个字段的普通消息如何被FAST编码和解码。

2.1 输入消息

下面是我们的消息:

58=HelloWorld<SOH>

SOH (ASCII 1)是FIX分隔符字节。

2.2 模板

这条消息需要一个非常简单的模板(用XML表示，后面会详细介绍):

<templates xmlns="http://www.fixprotocol.org/ns/fast/td/1.1" xmlns:scp="http://www.fixprotocol.org/ns/fast/scp/1.1">
  <template name="HelloWorld" id="1">
    <string name="Text" id="58" presence="optional">
      <default value=" "></default>
    </string>
  </template>
</templates>

2.3 停止位（Stop Bits）

消息的每个字节的最高位被保留为字段结束的标志。
因此，下面描述的每个字段将只使用7位字节，第8位（停止位）将设置在字段的最后一个字节上。

2.4 编码消息

为了对消息进行编码，我们需要生成一个Presence Map (PMap)，它位于压缩的FAST消息的前面，后面跟着编码的字段。
PMap将在3.1节中详细描述，但是每个字段只有1位，表示该字段是否包含在后续字节中，或被省略。

注意: 在我们的例子中，如果Text字段被省略，它将默认为一个空字符串。(因为上面模板中的xml元素:<default value=" "></default>。)

当对消息进行编码时，模板ID通常放在PMap之后的消息中。(我们将在后面进一步讨论这个问题。)这也需要一个PMap位。
所以对于我们简单的单字段消息，我们需要一个具有2位的PMap:

说明模板ID在消息中
表示文本字段在消息中

编码步骤:

这些是高阶位，其余的都是零: 110 0000。
这是一个1字节的PMap，因此它的第8位设置为1，以表示它是PMap的最后一个字节: 11100000 = 0xE0。
下一个字段是模板字段(用于模板1): 000 0001。
同样，这是一个1字节的字段，所以我们设置第8位来表示结束: 10000001 = 0x81。
下一个字段是文本字段内容:“HelloWorld”。
十六进制格式为: H=0x48, e=0x65, l=0x6C, l=0x6C, o=0x6F, W=0x57, o=0x6F, r=0x72, l=0x6C, d=0x64。
最后一个字节的最高位设置为“1”。使用这个方法，我们得到了文本字段的以下二进制表示形式:
01001000 0100101 0101100 0101100 0101111 01010111 0101111 01110010 0111100 11100100

2.5. FAST 编码消息 “HelloWorld”

串在一起的字段如下所示:

请添加图片描述

2.6 解码消息

只看上面的二进制数据和模板文件，我们可以通过反转编码过程重构原始消息内容。

我们的输入(编码)FAST消息是:

    HEX format:    0xE0 0x81 0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x57 0x6F 0x72 0x6C 0xE4
    Binary format: 11100000 10000001 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 01010111 01101111 01110010 01101100 11100100

让我们一步一步解码:

提取消息PMap。消息PMap必须在每个编码的消息之前出现，因此解码过程的第一步必须是定义PMap。
我们从流中获取第一个字节:" 11100000 "，检查它的停止位(最高位或第一个位)。
它被设置为“1”，因此我们编码的PMap由1个字节组成:11100000。我们删除停止位，它产生解码的消息PMap: 1100000
解码模板ID。我们从PMap中获得第一个位“1”，它表示输入消息中存在模板ID值。
使用与PMap解码相同的方法，我们解码模板ID:
- 我们从流中获得PMap后的下一个字节。它是第二个字节:“10000001”，该字节的停止位为“1”。我们的模板ID是1字节的值。
- 在从模板ID编码值中去除停止位后，我们收到:“0000001” = “1”，这是模板ID的实际值。
模板ID用于定义FAST消息模板，包含字段解码的引用。
“HelloWorld”字段解码。来自PMap的下一个位(本例中的第二个位)被设置为“1”，它表示“HelloWorld”字段也出现在输入消息中。
由于文本字段由多个字节组成，我们必须逐个获取下一个输入字节(在模板ID之后)。这是找到停止位设置为“1”并指示“HelloWorld”编码字段结束的字节所必需的。
最高位(停止位)设置为“1”的字节是输入流中的最后一个字节，因此我们的编码文本字段为:
01001000 0100101 0101100 0101100 0101111 01010111 0101111 01110010 0111100 11100100
此文本字段的停止位解码如下。我们必须将文本字段的最后一个字节的停止位从“1”替换为“0”。
之后，我们会收到文本字段的实际值:

Binary format:    01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 01010111 01101111 01110010 01101100 01100100
HEX format:       0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x57 0x6F 0x72 0x6C 0x64
Character format: HelloWorld

我们合并解码的输出字段并接收消息: 58=HelloWorld<SOH>

下图展示了所有这些步骤:

请添加图片描述
下一节将更详细地描述不同的FAST元素(例如FAST模板和PMap)，并介绍更复杂的解码示例。