基于Tushare量化分析示例

1. 量化神器Tushare介绍

大家都知道量化分析离不开数据支撑，那下面就简单说一下一个简单好用的量化神器——Tushare。

Tushare 提供免费的数据接口，包含沪深股票数据、财务报表数据、指数、基金、期权、期货、港股、美股、宏观经济等数据，甚至新闻快讯、上市公司公告、全球新冠疫情数据也包含在内。Tushare 提供http, Python, MATLAB, R 的数据接口，方便获取实时数据。

知道了Tushare可以提供强大的数据支撑，那下面我们就具体实看一下是如何实现数据量化分析。

2. 量化指标

此次量化指标选择的是基于20日均线的Boll通道

3. 量化目标描述

1）做多信号

    a）前天交易日收盘价低于Boll下轨

    b）前一天没有创新低

c）今天收盘价交易

2）平仓信号（前提是现在为做多情况），任意一种发生都平仓

    a）前一天开盘价高于中轨，收盘价低于中轨，且前天的开盘价收盘价都低于中轨，当天以收盘价平仓

    b）前一天收盘价或开盘价高于上轨平仓

4. 量化实现过程

4.1 Tushare注册

我们知道了Tushare 提供免费的数据接口，那么用户首次使用需要进行注册(Tushare)：

 

注册完成后，用户可以在个人主页查看接口token并复制。

代码实现：

 

4.2 数据获取

本次实验以上证综指数据为基础进行分析，下面是获取上证综指数据的代码实现：

 

输出查看获取到的数据，结果如下图示：

 

4.3 数据处理

实现本次实验并不会用到所有获取的数据，要经过相应的处理才可以使用。

以下是导入数据并处理的实现：

 

本次实验实现并不需要全部的数据，此次只是导入‘交易日期’、‘开盘价’、‘最高价’、‘最低价’、‘收盘价’这几列相关的数据。

4.4 布林线指标

本次实验选择的是布林线指标，下面就简单介绍下什么是布林线指标。

布林线指标，即BOLL指标，其英文全称是"Bollinger Bands"，布林线(BOLL)由约翰·布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。其上下限范围不固定，随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标，股价波动在上限和下限的区间之内，这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化，股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。

在众多技术分析指标中，BOLL指标属于比较特殊的一类指标。绝大多数技术分析指标都是通过数量的方法构造出来的，它们本身不依赖趋势分析和形态分析，而BOLL指标却与股价的形态和趋势有着密不可分的联系。

4.5 布林线计算过程

(1)计算MA

MA=N日内的收盘价之和÷N

(2)计算标准差MD

MD=平方根(N-1)日的(C-MA)的两次方之和除以N

(C指收盘价)

(3)计算MB、UP、DN线

MB=(N-1)日的MA

UP=MB+k×MD

DN=MB-k×MD

(K为参数，可根据股票的特性来做相应的调整，一般默认为2)

具体代码实现如下：

 

4.6 买卖交易点分析

通过对数据的分析，参照布林线的指标，找到合适的交易点进行交易。

 

4.7 实验最终有效性分析

实验有效验证：

 

结果输出：

 

从输出结果看该投资实验是有益的。

5. 结语

任何一种投资指标都是具有一定的风险性和时效性，需要使用者根据自身实际经验和市场情况进行调整和更新，这是该实验存在的不足。但是该实验作为一种量化投资策略，可以避免交易者个人主观意念的干扰，具有一定客观性，是有其存在意义的