矩阵特征向量和特征值的意义

最新推荐文章于 2024-02-07 16:04:55 发布

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作者：達聞西
链接：https://www.zhihu.com/question/30094611/answer/120499954
来源：知乎
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一、先从旋转和缩放角度，理解一下特征向量和特征值的几何意义
从定义来理解特征向量的话，就是经过一个矩阵变换后，空间沿着特征向量的方向上相当于只发生了缩放，比如我们考虑下面的矩阵：
$\begin{bmatrix}1.5 & 0.5\\ 0.5 & 1.0\end{bmatrix}$
求这个变换的特征向量和特征值，分别是：
$U=\begin{bmatrix}0.85 & -0.53\\ 0.53 & 0.85\end{bmatrix}$ （列向量）
和
1.81，0.69

用一个形象的例子来说明一下几何意义，我们考虑下面笑脸图案：
&amp;lt;img src="https://pic4.zhimg.com/02d26c0f63edd30cd75faa3cfb21f47f_b.png" data-rawheight="487" data-rawwidth="562" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="562" data-original="https://pic4.zhimg.com/02d26c0f63edd30cd75faa3cfb21f47f_r.png"&amp;gt;
为方便演示笑脸图案在0,0和1,1围起来的单位正方形里，同时也用两个箭头标出来了特征向量的方向。经过 $\begin{bmatrix}1.5 & 0.5\\ 0.5 & 1.0\end{bmatrix}$ 的变换，也就是用这个图案中的每个点的坐标和这个矩阵做乘法，得到下面图案：
&amp;lt;img src="https://pic1.zhimg.com/8f00cbd08d019eed528e2f3202034c3c_b.png" data-rawheight="325" data-rawwidth="556" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="556" data-original="https://pic1.zhimg.com/8f00cbd08d019eed528e2f3202034c3c_r.png"&amp;gt;可以看到就是沿着两个正交的，特征向量的方向进行了缩放。这就是特征向量的一般的几何理解，这个理解我们也可以分解一下，从旋转和沿轴缩放的角度理解，分成三步：

可以看到就是沿着两个正交的，特征向量的方向进行了缩放。这就是特征向量的一般的几何理解，这个理解我们也可以分解一下，从旋转和沿轴缩放的角度理解，分成三步：

第一步，把特征向量所指的方向分别转到横轴和纵轴
&amp;lt;img src="https://pic4.zhimg.com/8ca691941f4b219f58696e329776d933_b.png" data-rawheight="506" data-rawwidth="1370" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1370" data-original="https://pic4.zhimg.com/8ca691941f4b219f58696e329776d933_r.png"&amp;gt;

这一步相当于用U的转置，也就是 $U^{T}$ 进行了变换

第二步，然后把特征值作为缩放倍数，构造一个缩放矩阵 $\begin{bmatrix}1.81 & 0\\ 0 & 0.69\end{bmatrix}$ ，矩阵分别沿着横轴和纵轴进行缩放：

&amp;lt;img src="https://pic2.zhimg.com/df8b17255468437169b3f9d598cae81d_b.png" data-rawheight="428" data-rawwidth="1147" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1147" data-original="https://pic2.zhimg.com/df8b17255468437169b3f9d598cae81d_r.png"&amp;gt;

第三步，很自然地，接下来只要把这个图案转回去，也就是直接乘U就可以了
&amp;lt;img src="https://pic3.zhimg.com/7f9259783e516732e1c1009829c4e6f2_b.png" data-rawheight="369" data-rawwidth="1126" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1126" data-original="https://pic3.zhimg.com/7f9259783e516732e1c1009829c4e6f2_r.png"&amp;gt;所以，从旋转和缩放的角度，一个矩阵变换就是，旋转--&amp;amp;gt;沿坐标轴缩放--&amp;amp;gt;转回来，的三步操作，表达如下：

所以，从旋转和缩放的角度，一个矩阵变换就是，旋转-->沿坐标轴缩放-->转回来，的三步操作，表达如下：
$T=U \Sigma U ^{T}$
多提一句，这里给的是个(半)正定矩阵的例子，对于不镇定的矩阵，也是能分解为，旋转-->沿坐标轴缩放-->旋转，的三步的，只不过最后一步和第一步的两个旋转不是转回去的关系了，表达如下：
$T=U \Sigma V^{T}$
这个就是SVD分解，就不详细说了。
另外，这个例子是二维的，高维类似，但是形象理解需要脑补。

二、协方差矩阵的特征向量
PCA的意义其他答主都说得差不多了，一句话概括就是找到方差在该方向上投影最大的那些方向，比如下边这个图是用 $\begin{bmatrix}1 & 0.5\\ 0.5 & 1\end{bmatrix}$ 作为些协方差矩阵产生的高斯分布样本：
：
&amp;lt;img src="https://pic2.zhimg.com/06774664010719ea169deb44ba6240fd_b.png" data-rawheight="409" data-rawwidth="671" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="671" data-original="https://pic2.zhimg.com/06774664010719ea169deb44ba6240fd_r.png"&amp;gt;大致用个椭圆圈出来分布，相关性最强的（0.707，0.707）方向就是投影之后方差最大的方向。大致用个椭圆圈出来分布，相关性最强的（0.707，0.707）方向就是投影之后方差最大的方向。
接下来我们不尝试严格证明，而是从旋转和缩放的角度形象理解一下，我们可以考虑把这个分布也旋转一下，让长轴在x轴上，短轴在y轴上，变成如下：
&amp;lt;img src="https://pic1.zhimg.com/36ed9b9b895003148e75ffaa7bfad708_b.png" data-rawheight="345" data-rawwidth="544" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="544" data-original="https://pic1.zhimg.com/36ed9b9b895003148e75ffaa7bfad708_r.png"&amp;gt;然后再沿着x轴和y轴，除以标准差，缩放成标准差为1的单位分布然后再沿着x轴和y轴，除以标准差，缩放成标准差为1的单位分布
&amp;lt;img src="https://pic3.zhimg.com/327ec561707f4efd51c178b4c1eb0af2_b.png" data-rawheight="461" data-rawwidth="481" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="481" data-original="https://pic3.zhimg.com/327ec561707f4efd51c178b4c1eb0af2_r.png"&amp;gt;注意，在这个除以标准差的过程中，标准差最大的轴，就对应着原空间中，样本投影后方差最大的方向。接下来，假设这个分布中的样本为

注意，在这个除以标准差的过程中，标准差最大的轴，就对应着原空间中，样本投影后方差最大的方向。接下来，假设这个分布中的样本为 $X_U$ ，则我们可以把一开始的样本表示为：
$X=ULX_U$
用这么别扭的表示方式主要是为了接下来推公式方便，所以接下来推个简单的公式：
协方差矩阵，用S表示，则有
$S_{ij}=E\left[ (X_i-\mu _i)(X_j-\mu _j) \right]$
因为这个分布里两个维度的均值都是0，所以有
$S_{ij}=E\left[ X_iX_j \right]$
所以
$S=\frac{1}{N} XX^T$
其中N是样本数，根据前面的 $X=ULX_U$ ，进一步展开这个公式：
$S=\frac{1}{N} XX^T=\frac{1}{N}(ULX_U)(ULX_U)^T=UL(\frac{1}{N}X_U{X_U}^T)L^TU^T$
因为 $X_U$ 是个单位方差的且无相关性的样本，所以 $\frac{1}{N}X_U{X_U}^T=I$
另外L是个对角矩阵所以有
$S=ULL^TU^T=UL^2U^T=U\Sigma U^T$

这个公式上一部分已经说过了。
所以 $\Sigma$ 对角线上的元素对应的就是方差的大小，而缩放倍数就是标准差的大小，也就是特征值的开根号，而U就是要沿着缩放的方向，也就是问题中投影的方向，正是特征向量。

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