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本文想在R软件中更好地了解分位数回归优化。在查看分位数回归之前,让我们从样本中计算中位数或分位数(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
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中位数
考虑一个样本 。要计算中位数,请求解
可以使用线性编程技术解决。更确切地说,这个问题等同于
为了说明,考虑对数正态分布的样本,
n = 123
set.seed(132)
y = rlnorm(n)
median(y)
[1] 1.01523
对于优化问题,使用具有3n个约束和2n + 1参数的矩阵形式,
r = lp("min", c(rep(1,2*n),0),
tail(r$solution,1)
[1] 1.01523
分位数
当然,我们可以将之前的代码改编为分位数
tau = .3
quantile(x,tau)
30%
0.674124
线性程序
R代码
r = lp("min", c(rep(tau,n),rep(1-tau,n),0),
[1] 0.674124
分位数回归(简单)
考虑一个数据集,该数据集是一个主要城市的单位租金与面积,建筑年龄等的函数。
分位数回归的线性程序
与ai,bi≥0和