一、什么是环形担保
银行业务中常见有一种风险场景,那就是环形担保风险,环形担保形式也就是a给b担保,b给c担保,c又给a担保,形成了一个环路。这类情况往往具有如下几种风险:
1、风险传染性高
- 多米诺骨牌效应:在环形担保中,一旦其中一家企业出现经营困难或无法偿还贷款,其风险会迅速沿着担保链条传播,导致多家企业受到牵连。这种“一损俱损”的现象,可能引发更大规模的贷款风险。
- 债务累积:担保链条中的企业可能因承担过多的担保责任而积累大量或有负债,一旦债务爆发,将对企业造成巨大冲击。
2、影响企业稳定经营
- 资金压力:企业因承担担保责任而面临资金被冻结或划扣的风险,进而影响其正常经营和资金周转。
- 信誉受损:企业若因担保问题被卷入法律纠纷或诉讼,将对其商业信誉造成损害,影响其后续融资和市场竞争力。
3、加剧金融风险
- 银行风险暴露:环形担保使得银行贷款的风险敞口增大,一旦担保链条断裂,银行将面临大量不良贷款和坏账损失。
- 系统性风险:多个行业或地区的企业通过环形担保相互关联,一旦某个环节出现问题,可能引发系统性金融风险,对整个经济体系造成冲击。
除此之外,环形担保的还有一种很大的风险在于骗贷风险,很可能是贷款人故意设计的环形担保,从而绕过银行风控的审查。
二、环形担保识别
那么怎么去识别担保环呢,担保环识别最大的难点在于我们不知道这个环到底有多大,大环里面是不是还套着小环,这个时候图谱的优势就能发挥出来。我们以如下图为例,图中有两个环,分别是a->b->c->a; 以及a->b->c->d->e->a ,这两个环构成了大环套小环的的情形;
如果借助neo4j 就可以非常简单的识别这个环路,具体代码如下:
MATCH path = (x)-[:CONNECTED*]->(y)
WHERE id(x) = id(y) AND length(path) > 1 //表示起点等于终点
// 提取路径中每个关系的类型和属性
WITH x, y, path,
[r IN relationships(path) | {type: type(r), properties: properties(r)}] AS relationDetails,
[n IN nodes(path) | {id: id(n), properties: properties(n)}] AS nodeDetails //输出路径上每一步节点id和属性值,就是打印节点信息
RETURN x,y,length(path) as path_length,relationDetails,nodeDetails
我们利用python来打印具体的结果,可以看到,这里输出了a->a 不同的路径,我们打印其中一条可以看到,具体内容是a->b->c->a ,其他路径相同道理