移动平均
一、移动平均的主要分类
1. 简单移动平均
2. 加权移动平均
3. 指数移动平均
4. 分形自适应移动平均
5. 赫尔移动平均
二、移动平均使用时的注意点:
1、加权移动平均的权重选择很重要,比如如果数据有季节性波动,则权重应该也要有季节性调整
2、移动平均可以平滑掉数据的突然波动对整体的影响
3、加大移动平均的期数可以使得平滑效果更好,但是也使得对数据的实际变化更不敏感
4、移动平均值并不能总是很好地反映出未来趋势。由于是平均值,预测值总是停留在过去的水平上
5、移动平均需要大量的过去数据
三、代码实现
# 对size个数据进行移动平均
rol_mean = igmb_only.rolling(window=6).mean()
# 对size个数进行加权移动平均
rol_weighted_mean = pd.DataFrame.ewm(igmb_only, span=6).mean()