0 前言
优化问题最常见的求解方式是迭代优化,常见的优化算法有梯度下降。因此来记录下梯度下降算法。
1 原理
优化的目标是损失函数最小化,函数的梯度方向代表了函数值增长最快的方向,那么和它相反的方向就是函数减少速度最快的方向。梯度下降的优化思想是用当前位置负梯度(相反方向)方向作为搜索方向,也称“最速下降法”。梯度下降法是迭代算法,每一步需要求解目标函数与梯度向量。
梯度搜索迭代示意图
2 算法
选取李航的《统计学习方法》
输入:目标函数,梯度函数,计算精度
输出:的极小点
(1)取初始值,置k=0
(2) 计算
(3) 计算梯度