最优化算法-梯度下降法

  梯度下降（gradient descent）是机器学习中的一种最优化算法，广泛应用于线性回归和逻辑回归中。它的核心思想是：要获得函数的最小值，最好的方法是沿着该函数的梯度的反方向探寻。
  假设这样一个场景：你当前在半山腰上，想要走到山脚下。但这时雾特别大，你只能看到2米远的距离，不能看到山脚的方向。这种情况下，如何继续往山脚的方向走呢？你只要看自己的脚下，往地面坡度下降最大的方向走，如果在地面放一个球，即是球滚动的方向，走完一步后，重新找下山方向，如此继续走下去，就走到山脚下了。

  梯度下降的过程类似于下山的场景，对于一个可微分的函数，要找到函数的极小值，就是要沿着的梯度的反方向走，通过不断迭代，最终到达最低点。

梯度下降

  梯度的本意是一个向量，表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值，即函数在该点处沿着该方向（此梯度的方向）变化最快，变化率最大（此梯度的模）。梯度的表示如下：
$$<\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}>$$

  在单变量函数中，梯度其实就是函数的导数，其几何意义是该函数在某个给定点的切线的斜率。比如函数$y=x^2$，它的导数为$y^{\prime }=2x$，对于函数上的任意一点$x_0$，该点的梯度为$2x_0$。
  在多变量函数中，梯度是一个向量，向量有方向，指向的是函数在给定点上升最快的方向。向量的每一个分量是该函数对每一个变量的导数。比如函数$f(x,y)=x^2+y^2$，该函数在点$(x_0,y_0)$处的梯度为$(2x_0,2y_0)$。
  对于函数$J(\theta )$，假设上一个给定点为${\theta }^{t-1}$，则沿梯度负方向的下一个点：
$${\theta }^t={\theta }^{t-1}+\Delta \theta$$

  将$J({\theta }^t)$在${\theta }^{t-1}$处进行一阶泰勒展开，泰勒公式的内容可学习前文《如何理解泰勒公式？》：
$$\begin{array}{rl}J({\theta }^t)& =J({\theta }^{t-1}+\Delta \theta )\\ & \approx J({\theta }^{t-1})+J^{\prime }({\theta }^{t-1})\Delta \theta \end{array}$$

  要使$J({\theta }^t)<J({\theta }^{t-1})$，可取：$\Delta \theta =-\alpha J^{\prime }({\theta }^{t-1})$，则
$${\theta }^t={\theta }^{t-1}-\alpha J^{\prime }({\theta }^{t-1})$$

其中$\alpha$为步长，又称学习率，是一个需要设置的超参数。步长决定了在梯度下降迭代的过程中，每一步沿梯度负方向前进的长度，步长设置过小，需要花费的学习时间就很长，设置过大，就可能在最小值附近来回震荡。
  举例来讲，给定一个多元目标函数：$$J(\Theta )={\theta }_1^2+{\theta }_2^2$$

  现在要通过梯度下降法计算这个函数的最小值。通过观察就能知道最小值所在的点是（0，0），使用梯度下降法也可以一步步的得到这个最小值点。
  首先设定一个初始的起点为：
$${\Theta }^0=(1,3)$$

  初始的学习率设为：
$$\alpha =0.1$$

  函数的梯度为：
$$\Delta J(\Theta )=(2{\theta }_1,2{\theta }_2)$$

  进行如下多轮迭代：
$$\begin{array}{rl}{\Theta }^{(0)}& =(1,3)\\ {\Theta }^{(1)}& ={\Theta }^{(0)}-\alpha \Delta J({\Theta }^{(0)})\\ & =(1,3)-0.1(2,6)\\ & =(0.8,2.4)\\ {\Theta }^{(2)}& ={\Theta }^{(1)}-\alpha \Delta J({\Theta }^{(1)})\\ & =(0.8,2.4)-0.1(1.6,4.8)\\ & =(0.64,1.92)\\ {\Theta }^{(3)}& =(0.512,1.536)\\ {\Theta }^{(4)}& =(0.4096,1.2288)\\ & ..........\end{array}$$

  最终，迭代结果不断逼近最优参数，即$\Theta =(0,0)$

编程实战

  给定20个身高-体重样本，如下图所示。显然，可以用一条直线拟合图上的点。

  假设我们要拟合的这条直线为：$$\hat{y}={\theta }_0+{\theta }_{1}x$$

  为了评估模型拟合的好坏，需要定义一个损失函数（loss function），损失函数越小，意味着拟合程度最好，对应的模型参数即为最优参数。一般定义该模型的预测值与真实值的误差为损失函数：$$L=|\hat{y}-y|$$

其中$\hat{y}$为预测值，$y$为真实值
  这里，我们只使用风险损失（均方误差）来评估模型拟合程度，省略结构损失，即目标函数（成本函数）为：
$$J(\Theta )=\frac{1}{N}\sum _{i=1}^N(\widehat{y_i}-y_i{)}^2$$

  梯度为：
$$\Delta J(\Theta )=<\frac{\partial J}{\partial {\theta }_0},\frac{\partial J}{\partial {\theta }_1}>$$

  梯度的偏导数为
$$\begin{array}{rl}\frac{\partial J}{\partial {\theta }_0}& =\frac{\partial (\hat{y}-y{)}^2}{\partial {\theta }_0}\\ & =2(\hat{y}-y)\frac{\partial (\hat{y}-y)}{\partial {\theta }_0}\\ & =2({\theta }_0+{\theta }_{1}x-y)\frac{\partial ({\theta }_0+{\theta }_{1}x-y)}{\partial {\theta }_0}\\ & =2({\theta }_0+{\theta }_{1}x-y)\\ \frac{\partial J}{\partial {\theta }_1}& =2({\theta }_0+{\theta }_{1}x-y)x\end{array}$$

  我们可以基于经验画一条拟合直线，通过梯度下降法，不断优化参数，达到最好的拟合效果，如下图所示：

import numpy as np
#创建包含20个样本的数据集
def createDataSet():
    #特征：身高、体重
    dataSet = \
    [\
        [208.,110.],\
        [203.,107.],\
        [196.,94.],\
        [191.,92.],\
        [188.,87.],\
        [183.,85.],\
        [178.,81.],\
        [174.,77.],\
        [171.,78.],\
        [167.,73.],\
        [163.,74.],\
        [159.,68.],\
        [157.,64.],\
        [153.,59.],\
        [148.,56.],\
        [141.,54.],\
        [139.,55.],\
        [135.,45.],\
        [131.,47.],\
        [128.,40.]\
    ]
    labels = ['height','weight']
    return dataSet, labels

# 生成数据集
dataSet,labels = createDataSet()
heightList =[item[0] for item in dataSet]
weightList =[item[1] for item in dataSet]
m = np.shape(dataSet)[0]     #数据集大小
X0 = np.mat(np.ones((m,1)))  # m行1列的矩阵
X1 = np.mat(dataSet)[:,0]    
X = np.hstack((X0,X1))       # 按照列堆叠形成新矩阵
Y = np.mat(dataSet)[:,1]
alpha = 0.00005  # 学习率（步长）

# 定义代价函数
def cost_function(theta, X, Y):
    error = X * theta - Y # 损失函数
    return (1/(2*m)) * (error.T * error) #成本函数

# 定义梯度函数
def gradient_function(theta, X, Y):
    diff = X * theta - Y
    return (1./m) * (X.T * diff)

# 梯度下降迭代：
def gradient_descent(X, Y ,alpha):
    theta = np.mat([[-90],[0.9]])
    gradient = gradient_function(theta, X ,Y)
    while not all(abs(gradient) <= 1e-3):
        theta = theta - alpha * gradient
        gradient = gradient_function(theta, X ,Y)
    return theta

optimal = gradient_descent(X, Y ,alpha)
print('optimal:', optimal)
print('cost function:', cost_function(optimal, X, Y)[0,0])

# 根据数据画出对应的图像
def plot(X, Y, theta):
    %matplotlib inline
    import matplotlib.pyplot as plt
    p1 = plt.scatter(X,Y,c='blue', marker='o')
    x = np.arange(120, 215, 0.1)
    y = x*theta[1,0]+theta[0,0]
    p2 = plt.plot(x,y,c='red')
    plt.xlabel("height(cm)")
    plt.ylabel("weight(kg)")
    plt.show()

plot(X1.T.A[0], Y.T.A[0], optimal)

  最终得到的拟合函数为$\hat{y}=0.81343906x-62.44718038$，拟合直线如下图所示：

小结

  梯度下降法是求解无约束最优化问题的一种常用方法，具有实现简单的优点。它是一种迭代算法，每一步需要求解目标函数的梯度向量。
  当目标函数是凸函数时，梯度下降法的解是全局最优解。一般情况下，其解不保证是全局最优解。在线性回归和逻辑回归算法中，他们的损失函数是严格意义上的凸函数，存在全局唯一的极小值，只要有足够的迭代次数，一定可以到达极小值点。