股票量化学习分享1-tushare取指数日线10倍效率优化

tianfu668

于 2023-03-11 11:56:30 发布

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文章标签： python 性能优化 Powered by 金山文档

本文链接：https://blog.csdn.net/tianfu668/article/details/129461271

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文章讲述了在使用Tushare获取指数日线数据时遇到的效率问题，原来的一万个指数中大部分与股票无关。通过筛选只包含.SZ和.SH的约1000个指数，提升了数据提取效率10倍。作者通过遍历代码并过滤市场标识为SZ和SH的指数，实现了这一优化。

摘要由CSDN通过智能技术生成

Tushare存到本地数据库时，每天取指数日线的接口index_daily只能一个个指数取，里面有一万个指数，效率很低，但很多和股票无关，后来想到加入只取后缀.SZ 和.SH的1000多个指数，效率提升10倍。

tushare注册

codelist=pro.index_basic()
codelist_filer=[]
df_index=pd.DataFrame()
for code in codelist['ts_code']:
    code_market=code[code.find('.'):]
    if code_market=='.SZ' or code_market=='.SH' :
        codelist_filer.append(code)
        #print(codelist_end)
for code in codelist_filer:
    df_tmp=pro.index_daily(ts_code=code)
    df_index.append(df_tmp)