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原创 量化交易:websocket获取行情数据并加以利用
量化交易:websocket获取行情数据并加以利用上次只写了获取行情数据,这次继续完善如何简单利用获取的行情数据加入策略中。先说一下思路,websocket的相关代码写入单独一个py文件中的类里面,策略模块通过回调获取相关的行情数据并加以利用。但但但有个问题是,如果仅通过回调的话,策略模块只能一并写入到这个回调函数中,如果是简单策略,没有问题,但较复杂一些的策略,,,,请大家自己脑补吧。所以引入了线程和队列来解决这个问题,回调得到的行情数据写入队列中,确切说是写入了栈中(先进后出),如此,单独线程运行的
2021-07-19 11:15:20
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空空如也
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