量化交易：websocket获取行情数据并加以利用

量化交易：websocket获取行情数据并加以利用

上次只写了获取行情数据，这次继续完善如何简单利用获取的行情数据加入策略中。先说一下思路，websocket的相关代码写入单独一个py文件中的类里面，策略模块通过回调获取相关的行情数据并加以利用。但但但有个问题是，如果仅通过回调的话，策略模块只能一并写入到这个回调函数中，如果是简单策略，没有问题，但较复杂一些的策略，，，，请大家自己脑补吧。
所以引入了线程和队列来解决这个问题，回调得到的行情数据写入队列中，确切说是写入了栈中（先进后出），如此，单独线程运行的策略模块需要行情数据只需要从栈中get()就可以了。
直接上代码，火币的websocket不需要科学上网，所以方便调试，这里以order_book 5档数据示例。
1、py文件一：huobiwss.py

# -*- coding:utf-8 -*-


from websocket import WebSocketApp
'''websocket-client 0.5.7版本'''
from threading import Thread
import json
import zlib


class MARKETWEBSOCKET:

    def __init__(self,callback=None):
        super(MARKETWEBSOCKET, self).__init__()
        self.url = "wss://api.hadax.com/ws"
        self.ws = None
        self.result = None
        self.callback = callback
        # self.callback_fun = callback_fun


    def on_message(self, message):
        # print("回调on_message")
        msg = json.loads(zlib.decompress(message, 31))
        # print(msg)
        if 'ping' in msg:
            # print(msg)
            self.ws.send(json.dumps(