量化策略，上穿20日均线买入，盈利回撤30%卖出到底赚不赚钱？backtrader实现尾盘买入、卖出的场景回测

前言

• 策略描述

日线

无持仓，收盘上穿20日均线买入（昨日低于20日均线，今日高于20日均线），买入

无持仓，收盘在20日之上，且相比昨天，低点（最低价）抬高，买入

有持仓，盈利回撤30%卖出

• （个人认为）backtrader不太友好的设计

当日：（观察）创建买、卖（单），次日：执行买、卖（单）；backtrader的默认买卖规则

实际操作中，一天之内只观察信号，不交易，等第二天再交易，不太符合交易习惯

实操中的尾盘交易，14:55分买卖即可，如果很纠结这样对不对，可以划走

请注意，下面代码中的打印、注释非常重要，看注释！看注释！看注释！

backtrader到底要什么样（格式）的数据

#如果没有openinterest字段要增加一个，未平仓（合约）量，暂时没用到
df_kline_day['openinterest'] = 0.0

# 确保datetime字段是datetime类型
df_kline_day.set_index('datetime',inplace=True)

# 处理索引的类型
df_kline_day.index = pd.to_datetime(df_kline_day.index)

# 确保字段顺序正确
df_kline_day = df_kline_day[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume','openinterest']]  

实现尾盘买卖必须开启COC模式（Chip On Close） 

# 设置初始资金为100万
cerebro.broker.setcash(1000000.0)

# 开启COC模式
cerebro.broker.set_coc(True)  

 策略类的创建及其初始化

注：由于backtrader官网的例子，策略类包含log函数的实现，所以日期相关的不少打印让人疑惑，甚至可以说是，坑了不少人，从这里开始，请注意查看，哪些没用使用self.log打印

class NewStrategy(bt.Strategy):
    params = (
        ('maperiod', 20),  # 20日均线
        ('printlog', True),
        ('trail_percent', 0.3),  # 30%回撤
    )

    # 这个打印函数，对COC也就是 Chip On Close 或者 COO Chip on Open不友好
    # 这里打印里取的时间 self.datas[0].datetime.date(0) 并不是交易的时间
    def log(self, txt, dt=None, doprint=False):
        ''' Logging function fot this strategy'''
        if self.params.printlog or doprint:            
            dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)            
            print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # 初始化20日均线
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.datas[0], period=self.params.maperiod)
        
        # 跟踪最高价
        self.highest_high = -1  # 初始化为-1，确保可以比较
        # 跟踪最低价
        self.lowest_low = float('inf')  # 初始化为无穷大，确保可以比较
        # 记录前一个低点
        
        self.order = None
        self.prev_low = None

策略，创建买卖订单的实现，关键的 next（bar）

注意：当前持有现金计算满仓位买入的size

    def next(self):
        # Simply log the closing price of the series from the reference
        #self.log('Close, %.2f' % self.data.close[0])

        if self.order:
            return

        # Check if we are in the market
        if not self.