矩阵的 Frobenius 范数及其求偏导法则

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矩阵的迹求导法则
矩阵的迹求导法则
矩阵的frobenius范数及其求偏导法则-1
矩阵的frobenius范数及其求偏导法则-2

1. 复杂矩阵问题求导方法:可以从小到大,从scalar到vector再到matrix
3
4
2. x is a column vector, A is a matrix

d(Ax)/dx=A
d(xTA)/dxT=A
d(xTA)/dx=AT
d(xTAx)/dx=xT(AT+A)

3. Practice:
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4. 矩阵求导计算法则
求导公式(撇号为转置):
Y = A * X –> DY/DX = A’
Y = X * A –> DY/DX = A
Y = A’ * X * B –> DY/DX = A * B’
Y = A’ * X’ * B –> DY/DX = B * A’
乘积的导数:
d(f*g)/dx=(df’/dx)g+(dg/dx)f’

一些结论

  1. 矩阵Y对标量x求导:
    相当于每个元素求导数后转置一下,注意M×N矩阵求导后变成N×M了
    Y = [y(ij)]–> dY/dx = [dy(ji)/dx]
  2. 标量y对列向量X求导:
    注意与上面不同,这次括号内是求偏导,不转置,对N×1向量求导后还是N×1向量
    y = f(x1,x2,..,xn) –> dy/dX= (Dy/Dx1,Dy/Dx2,..,Dy/Dxn)’
  3. 行向量Y’对列向量X求导:
    注意1×M向量对N×1向量求导后是N×M矩阵。
    将Y的每一列对X求偏导,将各列构成一个矩阵。
    重要结论:
    dX’/dX =I
    d(AX)’/dX =A’
  4. 列向量Y对行向量X’求导:
    转化为行向量Y’对列向量X的导数,然后转置。
    注意M×1向量对1×N向量求导结果为M×N矩阵。
    dY/dX’ =(dY’/dX)’
  5. 向量积对列向量X求导运算法则:
    注意与标量求导有点不同。
    d(UV’)/dX =(dU/dX)V’ + U(dV’/dX)
    d(U’V)/dX =(dU’/dX)V + (dV’/dX)U’
    重要结论:
    d(X’A)/dX =(dX’/dX)A + (dA/dX)X’ = IA + 0X’ = A
    d(AX)/dX’ =(d(X’A’)/dX)’ = (A’)’ = A
    d(X’AX)/dX =(dX’/dX)AX + (d(AX)’/dX)X = AX + A’X
  6. 矩阵Y对列向量X求导:
    将Y对X的每一个分量求偏导,构成一个超向量。
    注意该向量的每一个元素都是一个矩阵。
  7. 矩阵积对列向量求导法则:
    d(uV)/dX =(du/dX)V + u(dV/dX)
    d(UV)/dX =(dU/dX)V + U(dV/dX)
    重要结论:
    d(X’A)/dX =(dX’/dX)A + X’(dA/dX) = IA + X’0 = A
  8. 标量y对矩阵X的导数:
    类似标量y对列向量X的导数,
    把y对每个X的元素求偏导,不用转置。
    dy/dX = [Dy/Dx(ij) ]
    重要结论:
    y = U’XV= ΣΣu(i)x(ij)v(j) 于是 dy/dX = [u(i)v(j)] =UV’
    y = U’X’XU 则dy/dX = 2XUU’
    y =(XU-V)’(XU-V) 则 dy/dX = d(U’X’XU - 2V’XU + V’V)/dX = 2XUU’ - 2VU’ +0 = 2(XU-V)U’
  9. 矩阵Y对矩阵X的导数:
    将Y的每个元素对X求导,然后排在一起形成超级矩阵。
    10.乘积的导数
    d(f*g)/dx=(df’/dx)g+(dg/dx)f’
    结论
    d(x’Ax)=(d(x”)/dx)Ax+(d(Ax)/dx)(x”)=Ax+A’x (注意:”是表示两次转置)

矩阵求导 属于 矩阵计算,应该查找 Matrix Calculus 的文献:
http://www.psi.toronto.edu/matrix/intro.html#Intro
http://www.psi.toronto.edu/matrix/calculus.html
http://www.stanford.edu/~dattorro/matrixcalc.pdf
http://www.colorado.edu/engineering/CAS/courses.d/IFEM.d/IFEM.AppD.d/IFEM.AppD.pdf
http://www4.ncsu.edu/~pfackler/MatCalc.pdf
http://center.uvt.nl/staff/magnus/wip12.pdf

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