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MFE常用数据结构之Lattice
今天看了DUFFY的C++ For FE中关于介绍Lattice的相关内容,为了表示对原作者的尊敬,首先我还是引用一下作者关于Lattice Structures的介绍的原话。"Lattice structures are well known in quantitative finance.“对,没错,原话就这么短。也许是太出名了吧,不需要过多赘述。不过我发现一个奇怪的现象就是在实现这个原创 2013-05-24 23:54:06 · 2260 阅读 · 0 评论 -
股指期货(Stock Index Future)
全称为“股票价格指数期货”,也可称为股价指数期货或期指,是以股价指数为标的的标准化期货合约。 双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。 作为期货交易的一种,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 一般的商品期货和国债期货、外汇期货等采用的是实物交割,而股指期货和短期利率期货等采用的是转载 2013-07-25 17:27:24 · 1815 阅读 · 0 评论 -
<<C++ design patterns and Derivatives Pricing>> 学习系列 CH1-对蒙特卡洛基本理解
前面的推导省略,该公式为期权定价公式 参数解释:r:riskless 利率 ==rT:期限 ==ExpireS0:起始spot price ==Spot:Vol ==VolK:strike price即成交价 ==Strike算法核心在于求期望,解决方法为多次计算f(S)并求其平均值来得到期望。 用变量x来表示每一次实验N(0,1)的取值,这原创 2013-08-19 04:05:32 · 977 阅读 · 0 评论 -
PAT_1030
1030. Travel Plan (30)时间限制400 ms内存限制32000 kB代码长度限制16000 B判题程序Standard作者CHEN, YueA traveler's map gives the distances between c原创 2014-07-17 07:24:31 · 306 阅读 · 0 评论