MFE常用数据结构之Lattice

今天看了DUFFY的C++ For FE中关于介绍Lattice的相关内容，为了表示对原作者的尊敬，首先我还是引用一下作者关于Lattice Structures的介绍的原话。

"Lattice structures are well known in quantitative finance.“

对，没错，原话就这么短。也许是太出名了吧，不需要过多赘述。不过我发现一个奇怪的现象就是在实现这个数据结构的过程中，不管是百度还是google，关于Lattice Structures的文章是少之又少，这极大地打击了我的积极性，虽然学技术不能这么功利，但是我的确很纳闷，真的很出名，经常被用到吗？

言归正传，Lattice Structures（LS）是一种类似树的结构体，但是它和一般的树还是有所区别，如图：

首先用到了一个自己实现的Array类，其中有一个类型为V的指针数组，每个数组成员代表该LS结构的1层，每一层上面是一个Vector对象，由于Vector对象的强大功能，可以用来存放任何对象，这也为我们后续开发提供了便利。

这里有几个问题需要注意，就是对每一层的vector初始化，由于LS结构第i层节点数是第i-1层节点数+该LS的（N-1）如上图，所以需要在构造Lattice的对象时，对Array中的指针数组按层进行初始化，即初始化每个vector的大小。

具体的过程这里不累述了，有许多bug耗费了本人大量精力，苦不堪言。

下面我简答谈谈这种数据结构的作用，由于第一天接触，所以难免有许多误解，希望看到的朋友能够指出，本人一定虚心接受。

LS（2）可以用来计算Option price，如给1个初始价格在根节点，然后我们预测他有两种（实际也只有两种）价格走势，一种是朝着左子节点的看跌，另一种是朝着右子结点的看涨。假设根节点的值为Value，那么左子节点的值就为Value*down，右子结点为Value*up。

同理，我们如果知道某一层所有的节点值，然后得到一些其他的条件值，我们可以反推得到根植，计算出该option的初始价格。

另