量化交易
洛城-sola
不忘初心,方得始终
展开
-
对接个人微信推送服务Server Chan
现在短信api基本上是收费的,而且垃圾短信太多,看起来麻烦。之前看到过一款可以调用的api,通过简单的get调用,可以向自己的手机推送微信文字消息的。自己做了些策略,经过检测,还是可行的,但是却无法实时提醒。后来寻这个api,却寻不着了,这次终于又寻到一个,将对接过程记之如下:这个api叫 Server Chan,中文叫 Server酱,还是比较稳定的。1、登入,用GitHub账号登录网站,登录后,有可能会进入一个失败的页面,这个不用管它。在发送消息页面,获得一个SCKEY。2、原创 2020-05-28 14:05:47 · 1508 阅读 · 0 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(9)
不废话了,直接上成品的代码:#coding=utf-8from common import tsimport tusharets.set_ts_token()pro = tushare.pro_api()data = ''index_ts_code = '000300.SH' start_date = '20091201' end_date = '20191130'...原创 2019-12-19 21:11:40 · 4005 阅读 · 0 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(8)
今天开始我们讲一下股票交易策略。所谓的策略,按我的理解,就是一套交易规则。什么时候买入,什么时候卖出。买入只有一个时机,就是出现买点。卖出有三个时机,一个是出现卖点,一个是出现止盈点,还有一个是止损点。好的策略还会考虑趋势,先判断当前是什么趋势,是多,还是空,还是横盘震荡。下面有一个策略:如果过去10年,每个月初进行一次判断,如果上个月沪深300指数涨了,按均分...原创 2019-12-18 21:29:24 · 3554 阅读 · 1 评论 -
量化交易学习笔记(6):用股票涨跌来理解二项式
我们先获取到一组数据,某一段时间里上证300个交易日的涨跌记录,然后得出来这300行数据里,168天是上涨的,132天是下跌的。然后得出来两个概率值a和b:a = 168/300 = 0.56b = 132/300 = 0.44我们发现a+b等于1,这个就像是一个硬币的两面一样(硬币基本上不会立起来,股市也只有极小的可能真的不涨不跌,我们先不考虑小概率事件)。那么,我们认为这段...原创 2019-10-30 10:51:33 · 694 阅读 · 1 评论 -
量化交易学习笔记(5):方差
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量,是衡量源数据和期望值相差的度量值。举个例子:有一个棍子,用两个尺子量,每个量五次。第一个尺子量出来是 5.1cm 5.2cm 4.9cm 5.0cm 4.8cm第二个尺子量出来是 5.0cm 5.0cm 5.0cm 5.0cm 5.0cm从平均数来讲,大家都是5.0cm,这也是我们的期望值(因为在这里,每个值出现的...原创 2019-10-29 17:32:45 · 597 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习笔记(4):期望值
先讲一个例子:比如现在有一个股票池,里面放了三只股票:A 、B、C。其中A有1%的概率盈利200%,B有10%的概率盈利20%,C有89%的概率盈利5%。我们手上有10000元,去买这三只股票,花4000买了A,花4000买了B,花2000买了C。那么,期望值 = 4000*0.01*2 + 4000*0.1*0.2 + 2000*0.89*0.05 ...原创 2019-10-28 21:10:02 · 1749 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习笔记(3):社区发现算法
社交网络:由节点和边组成的结构。节点表示个人或组织,边表示用户和用户之间的关系,如果对这些关系强度进行区分的话,我们可以为每条边赋予一个权重,权值越大表示关系强度越大。社区(community):是指网络中的一些密集群体。每个社区内部的节点间的联系相对紧密,各个社区之间的连接相对比较稀疏。各社区节点集合彼此没有交集的称为非重叠型(disjoint)社区,有交集的称为重叠型(overlappin...原创 2019-10-22 19:47:25 · 753 阅读 · 1 评论 -
量化交易学习笔记(2):随机变量
定义在样本空间上的实值函数,称为随机变量。如果随机变量的函数值是实数轴上独立的点(有限个或无限个),则称为离散型随机变量。如果随机变量的函数值是实数轴上某个区间所有的点(区间可以是负无穷大到正无穷大),则称为连续随机变量。找了一篇比较好的文章,有图文,帮助理解:《随机变量》https://www.jianshu.com/p/2149deee83fe用一段代码来示例:...原创 2019-10-21 20:18:35 · 651 阅读 · 0 评论 -
量化交易学习笔记(1):PageRank算法
之前的量化系列文章,虽然搭了个东西,但太过散乱,想到什么做什么,到最后也不知道自己要做什么,怎么才能在股市里扒拉点碎银子当零花钱。最近开始系统性地开始学习量化交易,重新开一个系列,做为自己的学习笔记。首先了解到了PageRank算法。这个算法是数据挖掘算法之一,由Google创始人Larry Page在斯坦福上学的时候提出来的。该算法用于对网页进行排名,排名高的网页表示该网页被访...原创 2019-10-18 19:33:55 · 714 阅读 · 0 评论 -
如何获取期货主力合约清单
主力合约我认为有两种理解:1、某一类合约,如沪金,AU.SHF2、在某个阶段,持仓量居前的合约,如AU1912.SHF去网上找了下,发现获取貌似都有点麻烦,所幸tushare(https://tushare.pro/register?reg=230649)有提供接口可以获取现成的数据。第一种主力合约的获取方式:pro = ts.pro_api('your token')...原创 2019-09-03 16:07:15 · 6719 阅读 · 0 评论 -
简述MACD指标以及它的组成MACD、MACDsignal和MACDhist
做量化分析,MACD是最常用的指标之一。这个指标可用talib进行生成,talib的安装过程见前面的博文描述,这里不再赘述。生成MACD指标数据,首先需要获取bar(我的理解是k线)的收盘价。通过tushare库,例:df=tushare.pro_bar(xxx)获取k线数据,这个接口获取的数据是dataframe,然后需要获取close的列表参数close = df....原创 2019-08-25 23:29:23 · 12474 阅读 · 4 评论 -
python安装talib
mac环境安装talib:brew install ta-libpip install ta-libwindows环境安装talib访问https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib下载对应版本的包直接安装:pip install TA_Lib‑0.4.17‑cp35‑cp35m‑win_amd64.whl在...原创 2019-09-03 16:35:08 · 943 阅读 · 0 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(6)
最近在忙一些要紧的大项目,有一段时间没有更新这个系列的文章了。回过头来,发现一切变化很大。变化一,我的电脑的mysql重装了,也就意味着以前建的数据库、数据表也不见了,幸好有这些系列文章在,可以使用以往的记录来恢复。变化二,python2.7将在2020年不再有社区进行维护,所以需要升级到python3,我的电脑里已经安装好了python3,那么只需要将需要的库重新安装一遍即可。至于安...原创 2019-04-17 17:31:29 · 3888 阅读 · 1 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(7)
续上一篇笔记。下载数据的时候发现很慢,于是优化了数据表stock_daily_hfq,将ts_code从text类型变更为varchar(20),并加了普通索引。数据很快就更新完了,从tushare中我获取到了将近800万条数据。然后我们做一次“普通”的机器学习。我选择用sklearn机器学习库中的SVM,全称为Support Vector Machine(支持向量机)。...原创 2019-04-22 00:45:25 · 4885 阅读 · 0 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(5)
如上一篇笔记所述,这篇笔记用于记录如何遍历保存日线(前复权)数据。按以下步骤实现:1、使用mysql取得所有股票代码和上市日期,返回值是一个二维数组;2、开始遍历股票,使用for in;3、查找具体股票在stock_daily_qfq表中最大的交易日期;4、开启while循环,将日期转化为数值;一年一年地获取日线数据并保存;5、当开始时间大于当前日期时,结束while循环,...原创 2019-01-28 17:07:34 · 6047 阅读 · 0 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(4)
这篇笔记主要记录对当前项目的一些代码结构上的优化,并选定获取的接口开始获取日线数据。笔者在项目里,将数据库和ts配置相关的代码做了抽取,放在common文件夹下。/common/db.py #获取本地数据库连接/common/ts.py #设置tushare的token,也可获取engine抽取完后,整个代码变成如下:/quantization/load_stock...原创 2019-01-26 19:17:48 · 9761 阅读 · 7 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(3)
这一篇用来讲述如何将从接口获得的dataframe结构的数据保存到mysql。安装mysql使用的是brew,这个之前已经安装过了,不细讲,大家可以到网上寻找安装的教程。有个注意点就是建议大家要指定版本安装,最新的mysql现在支持还没有完全跟上,会比较麻烦。我的mysql版本是5.7,大家可以参考。然后我们要安装sqlalchemy。>> pip insta...原创 2019-01-15 16:14:24 · 8172 阅读 · 17 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(2)
这一篇笔记开始讲tushare,这个很强大,一篇讲不完,那就下一篇继续讲。这一篇的目标是调通它的第一个接口。这个工具类库是由挖地兔社区开发和维护的,大家可以在微信里添加好友-公众号,然后关注他们的公众号。这个类库的功能很清晰:从各个地方爬取数据,清洗,结构化,然后将数据提供给使用方,也就是我们。查看http://tushare.org/trading.html的说明后,发现有部分接...原创 2019-01-11 19:50:11 · 9751 阅读 · 6 评论 -
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(1)
人生苦短,我要Python。刚开始接触Python一个多月,已经为Python的强大所折服,Python可以做的事情实在太多了,现成的轮子也太多了。通过这段时间的学习,对于Python的水平,大概达到了基础的巅峰,但是还要突破进阶,想想还是需要用实现一个项目来作为契机。之所以选择做股票量化,那是因为出于自己的兴趣爱好。现在自己也不知道这个项目会做到什么程度,开这么一个博客,也可以督促自...原创 2019-01-10 21:03:29 · 29039 阅读 · 3 评论