金融财会
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取啥都被占用
是个业余自学编程的童鞋
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想象中的carry trade vs 现实里的carry trade
呵呵呵,又栽了。看到银行澳币利息三个月年化8.8%。这不正是金融人士施展carry trade的好时机么?一顿骚操作,三个月以后,5万港本还亏了几十。大银行们,你们是不是知道澳币短期会汇率暴跌啊。告诉我!这个馊主意是谁想出来!坑我们消息面看不全的韭菜么!这件事告诉我们,不要自作聪明,想当然运用看着逼格很高的金融理论。做carry trade 还是要多了解对应两国的宏观经济面的(本人很不了解...原创 2020-02-12 21:30:47 · 406 阅读 · 0 评论 -
初级投资组合优化器的拆解
投资组合优化器说白了就是算资产根据收益搭配出来的最优解。下面搞个马科维兹投资组合(MM理论,CFA12级都时不时拿出来提),非市场中性,不允许做空前提的计算。import numpy as npimport pandas as pdimport cvxopt as optimport cvxopt.solvers as optsolvers#Create a portfolio...原创 2018-09-16 01:50:36 · 690 阅读 · 0 评论 -
【毛估估】由指数倒算自由流通股数
今天聊聊如何估算昂贵的自由流通股数(中证那里买买可贵了),难得不拿那些烂code出来吓人。突然启发是因为被一家私募怼了一句,推动了一下思考...具体指数就不点名了。1. 冲到中证网页指数页面,找出某知名指数单张(factsheet),然后在里面会发现指数市值。2. 下载一份对应的月度更新指数权重。3. 搞到各个股票当天前复权的收盘价,再来个A股总股本。山寨炮制开始啦~~指数...原创 2019-05-08 17:53:22 · 1012 阅读 · 0 评论 -
A股个别指数股指指标的暴力算法
虽然其实指数的一些股指指标个人还是觉得用投资组合的计算方式更好,比如一个index pe 那最好是用 各成分的earning_yield * weighting再倒数,这么着搞一个调和平均数(harmonic mean)去得到。但是针对国内指数的日权重可没那么容易搞到(主要中证的tradable share ratio)其实不算公开数据(虽然说明书里说是通过公开数据得到)。暴力暴力求一个也是可以的...原创 2018-07-13 17:18:36 · 834 阅读 · 0 评论 -
"USDToBaseCurrencyRate"拿什么拯救我的智商...
再记一笔傻逼时刻... 如果有Notional in local currency 但没有notonal in base currency 我们怎么办?如果用中间汇率算的话,是 Calculated Notional BC = Notional LC * USD To Base * (1/USD to Local)。其实第一眼看到这个公式我是拒绝的,因为你看,这岂不是 Noti原创 2016-05-05 23:33:09 · 575 阅读 · 0 评论 -
Interesting stuff about portfolio investment
Today I came across a ticket, in order to solve it I need to find those holdings portfolioId (That means to find the pool). To my surprise, a few holdings are actually sharing the same pool that mean原创 2015-12-16 00:26:15 · 889 阅读 · 0 评论 -
等额本息公式背后的含义
今天计算提前还贷的时候,留意到等额本息的计算。那个每月还款金额乍一看真的不知道是啥,解释不上来。先上公式:[本金×月利率×(1+月利率)^还款月数]/(1+月利率)^还款月数-1]要得到这个公式,我们需要先从等额本息的意思说起。等额本息的还法是,我每个月的利息先还掉,剩下部分是本金。比如利用这个公式,先算一个。假设,借本金十万借十年,年利率6.55%,周期是月。原创 2015-07-31 02:56:32 · 7464 阅读 · 0 评论 -
由公式抽样检查所想到的...
之前做一个项目,要查各种比例的计算方程,发现了很有意思的地方。原创 2014-08-19 15:44:08 · 673 阅读 · 0 评论 -
[Mini Research]关于参与优先股和非参与优先股
为何会有这篇小文?在单位审查北美股票数据的时候,联系起了一封公司的邮件,关于Participating Prefer 和 Non Participating Prefer。我因此对于涉及到这个数据点计算的关联点产生了好奇和疑问。于是做了以下迷你研究:首先还是先上简短的定义-来自百度百科,对比了下,百度的讲解更平民化,用来写我这类小文的时候,比维基或者更加高大上的百科来的合适。参与优原创 2015-03-12 20:42:38 · 929 阅读 · 0 评论 -
项目Cycle Time的一种确定方式
这篇笔记源于工作中的一次讨论关于我们一些原创 2014-09-28 15:10:20 · 2491 阅读 · 0 评论