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因子数据
风cpp
这个作者很懒,什么都没留下…
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计算前复权和后复权价格?A股复权因子的使用
相信很多朋友都希望通过前后复权的价格来回测自己的一些想法,从而形成一套自己独有的选股策略,这就涉及到很多历史行情和财务上的细节,其中最重要的一个就是除权除息(再分红)这个问题,因为最新的股票价格是不考虑这个细节的,所以需要在回测历史行情数据的时候把除权除息考虑进去,那么这就要考虑使用前复权价格才能正确的反应股票在历史上的真正持仓表现。1、复权系数与前/后复权因子一般数据供应商会提供复权系数作为原始数据,这就需要用户自己去进行数据衍生:前/后复权因子。基于行情的比例复权系数算法:Ext=X0原创 2021-11-11 16:33:42 · 3829 阅读 · 3 评论 -
### 通达信数据之实时机构持股数据接口
博主过去几年听到朋友提到股票相关的数据供应商就是通达信,毕竟大家最常用的股票行情和交易软件的就是通达信,所以在博主看来通达信不管数据的质量做得怎样,那都是业内公认的风向标,因为太多人拿这些数据作为参考标的了。本着大家都喜欢用通达信的数据来分析A股的一个现象,博主专门找了其中一些比较有价值的数据回来,封装成接口,用来作为量化策略研究的工具,而其中实时机构持股这个接口就是一个非常重要而有用的数据接口;据博主最近的一些研究来看,这个数据盘中是会实时的变化的,配合一些技术指标和他本身的变化率来分析一些个股被机构原创 2021-05-05 00:57:38 · 6119 阅读 · 3 评论 -
## 全A市场个股历史的逐笔数据
做趋势或者日内量化的研究员都知道逐笔数据对于做算法是一个很好的因子,具有非常多的挖掘点,如经过简单的衍生可以做成历史逐日净流入和净价差因子,如净流入因子顾名思义是对每一笔的买入和卖出成交的数据进行统计,可以得出当前真实的买入/卖出情绪如何;还可以做成逐分钟的级别的因子,具备中低频的非常好的衍生性能。数据格式如下图:如想进一步了解该数据可以联系博主qq:1013359736...原创 2020-03-31 09:52:06 · 1583 阅读 · 0 评论