## 全A市场个股历史的逐笔数据

最新推荐文章于 2024-01-03 11:22:34 发布
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分类专栏： 因子数据 文章标签： 大数据 算法
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做趋势或者日内量化的研究员都知道逐笔数据对于做算法是一个很好的因子，具有非常多的挖掘点，如经过简单的衍生可以做成历史逐日净流入和净价差因子，如净流入因子顾名思义是对每一笔的买入和卖出成交的数据进行统计，可以得出当前真实的买入/卖出情绪如何；还可以做成逐分钟的级别的因子，具备中低频的非常好的衍生性能。

数据格式如下图：

大家可以自己去尝试一下。。。

qq:1013359736

 

风cpp
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专栏目录
深证L2接口的逐笔委托实例
Qq_2037696191的博客
12-15 731
通过分时交易和笔交易的比较，我们可以分析交易的本质。主动买入和主动卖出的大小可以通过笔交易来判断。原来的交易通常由几笔甚至几十笔交易组成，每笔交易都会以明细数据呈现给用户。的逐笔成交功能查看详细的交易数据来判断委托是大订单、中小订单，并推断是机构、大户、散户等，从而找出其意图。交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单， 11-暂不清楚( 基金/ 债券有此值）以上就是小编对深证L2接口逐笔委托的相关介绍了，大家可以。交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出。证券市场，1-SH，2-SZ。
tushare获取 保存_使用TuShare下载历史逐笔成交数据并生成1分钟线
weixin_42515364的博客
01-30 1555
使用如下代码从TuShare下载沪深300每只股票的历史成交记录并按股票、日期保存到本地。主要是为了以后查询方便快速。import numpy as npimport pandas as pdimport tushare as tsimport datetimeimport timeimport tushare as tsimport osdata_dir = 'D:\\python_study\...
python处理逐笔数据_使用TuShare下载历史逐笔成交数据并生成1分钟线
weixin_39786534的博客
12-19 1524
Apple iPhone 11 (A2223) 128GB 黑色 移动联通电信4G手机 双卡双待4999元包邮去购买 >使用如下代码从TuShare下载沪深300每只股票的历史成交记录并按股票、日期保存到本地。主要是为了以后查询方便快速。#-*- coding: utf-8 -*-import numpy as npimport pandas as pdimport tushare as t...
A股全市场分笔行情数据【最新】
finData的博客
07-27 4957
A股2005-2021高频分笔行情数据（>500GB数据） TAGS: A股行情数据、高频数据、分笔数据 【亲测可用，包含了2005-2021年上半年的分笔行情数据，2021年下半年正在同步1个月更新一次】 详情请见： 链接：https://pan.baidu.com/s/1gfNiw1t7dyIlTRfweYgZ9w 提取码：wrdl 内容截图说明： 【1】由于全量分笔数据太大（超500GB）,故按股票代码顺序，分集合压缩。 000001-002135.zip，代表股票代码在000001（平安银
K线/逐笔成交/盘口历史行情数据，该选择哪种数据类型做回测？
weixin_45848716的博客
04-13 1966
研究加密货币市场的量化交易时，在使用数据时会遇到各种数据类型，比如K线数据、盘口数据、逐笔数据、指数数据，在此将每种数据类型简单说明下，方便大家做策略回测或数据研究的时候选择更适合的数据类型。 K线数据 K线图即所谓的蜡烛图，每一根蜡烛都包含开盘价、收盘价、最高价、最低价四个价格，起始两个时间以及区间成交量。K线可根据不同时间维度，绘制为1分钟、15分钟、1小时等，其中1分钟K线为K线数据中较为常用的时间维度。 刚接触量化的小伙伴可能倾向于用K线进行策略的回测，因为K线回测的速度快，大部分单一策略或者较
几个外汇交易逐笔数据(Ticks)数据集
06-30
几个外汇交易逐笔数据(Ticks)，具体货币对和时间段如下。  欧元-美元，2007.05.17 00:00:00 到 2007.09.17 09:59:59；  欧元-美元，2012.01.01 12:00:36 到 2012.03.09 19:59:59；  欧元-美元，2012.03.12 00:00:01 到 2012.11.29 23:59:53；  欧元-美元，2012.10.01 00:00:00 到 2012.11.29 23:59:53；  美元-日元，2007.03.30 16:01:15 到 2007.07.17 09:59:55。
股票逐笔数据分析工具MZv0.2.rar
04-12
股票逐笔数据分析工具MZv0.2是一款专为Windows 64位系统设计的应用程序，其主要功能是处理和分析股票市场的逐笔交易数据。在金融领域，逐笔数据是股票交易的详细记录，包括每笔交易的时间、价格、数量等关键信息。...
level2 逐笔还原数据统计
08-09
从看盘软件中采集Level2的逐笔还原数据，对出现的成交单按金额大小进行分档统计。适用于开通了THS Level2功能的及喜欢研究资金流向的用户。具体使用及环境要求可见压缩包中的操作说明文件。
逐笔逐单全息数据挖掘V3.2018.6.7z
05-25
软件所附查询是针对逐笔逐单全息数据格式的数据（格式详见软件目录下的datastruc.ini文件）。 输出数据格式为csv或txt，如需直观浏览分析则导出csv格式，如需导入大智慧等的自定义数据进行二次图形化浏览则输出...
dzh.rar_DzhExtend_dzhdown.dll_分时_逐笔_逐笔数据
09-20
翻页时通过DLL写入逐笔数据,兼分时图逐笔数看盘
订单簿的温度系列研究（二）：逐笔成交中的帕累托因子-20190426-东吴证券-15页.pdf.pdf
04-30
订单簿的温度系列研究（二）：逐笔成交中的帕累托因子-20190426-东吴证券-15页.pdf.pdf
聚合交易、盘口数据、逐笔数据、Ticker数据、聚合行情
漫步量化
10-12 1万+
研究量化交易时遇到一些概念：K线数据、盘口数据、逐笔数据、Ticker数据、聚合行情 就对K线数据很了解，其他几个大概知道是什么，具体却又搞不太清楚。 盘口数据1 盘口，指在交易过程中实时盘面数据窗口。 盘口数据，由委托比例、交易买卖五档挂单数据、股票开盘价、股票收盘价、股票涨跌幅、股票最高价、最低价、最新价、量比、内外盘数据、总成交量、换手率、总股本、流通股本、净资产、市盈率、收益、净流...
如何用tick数据构建买入情绪因子
量化交易研究
08-08 5793
简介 不同频率级别的行情数据的信息含量是不同的。一般而言，频率越高的数据蕴含的信息越多，这一点主要体现在两个方面： 切片数据细化带来量价波动的信息含量提升； 逐步分解的盘面数据对于交易行为辨识度的提高。 第一点很好理解，我们常常会观测更高频率的K线，提取在低频率数据中无法观测到的级别内数据波动，以期观测到更多的量价信息。 从本质上来说，对于行情数据的分析，包括判断投资者情绪、把握投资者资...
大智慧L2实时api接口的逐笔委托功能执行代码分享
Qq_2037696191的博客
11-11 2126
用过l2行情接口的投资者应该都了解大部分的接口都是有逐笔委托功能的，那么大智慧L2实时api接口也有着很强大的逐笔委托功能，投资者可以通过这个逐笔委托功能可以看到一个股票的每天出现的全部委托指令，那么在这个逐笔委托功能里包含了委托价格、委托时间、委托量和委托方向四个要素！那么接下来小编就分享一下大智慧L2实时api接口的逐笔委托功能执行代码！那么在这里提个醒：投资者可以在大智慧L2实时api接口进行设置过滤，在逐笔委托列表里，就仅仅只会显示超过设置委托量或委托额的委托单，而不再显示小单。
2024年度最新整理的免费股票数据接口--沪深A股历史交易数据API接口
最新发布
u012940698的博客
01-03 3784
字段说明：t_交易时间;ma3_MA3，没有则为null;ma5_MA5，没有则为null;ma10_MA10，没有则为null;ma20_MA20，没有则为null;ma30_MA30，没有则为null;ma60_MA60，没有则为null;字段说明：t_更新时间;字段说明：d_交易时间;字段说明：t_交易时间;macd_MACD值;字段说明：d_数据归属日期;字段说明：d_数据归属日期;字段说明：d_数据归属日期;字段说明：d_数据归属日期;字段说明：t_交易时间;字段说明：t_交易时间;
最新实测可用的股票实时交易数据API接口
u012940698的博客
12-20 786
字段说明：t_交易时间;字段说明：t_更新时间;字段说明：d_交易时间;字段说明：t_交易时间;API接口：http://api.mairui.club/hszb/macd/000001/dn/b997d4403688d5e65a。API接口：http://api.mairui.club/hszb/macd/000001/dn/b997d4403688d5e65a。字段说明：d_数据归属日期;字段说明：d_数据归属日期;字段说明：d_数据归属日期;字段说明：t_交易时间;字段说明：t_交易时间;
使用TuShare下载历史逐笔成交数据并生成1分钟线
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wqfhenanxc的专栏
11-13 2万+
使用如下代码从TuShare下载沪深300每只股票的历史成交记录并按股票、日期保存到本地。主要是为了以后查询方便快速。 import numpy as np import pandas as pd import tushare as ts import datetime import time import tushare as ts import os data_dir = 'D:\\pyt
美股NBBO高频tick历史数据
m0_46294856的博客
09-26 1148
美股高频数据 tick数据 量化金融数据 时间序列
从逐笔成交分析主力异动
i-mimi
10-19 1万+
成交笔数的因素１、逐笔成交一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格分几笔成交了多少手。在这里我们要注意的是成交手数有时候是带小数点的，这是因为股票买进的股数最少是100股，委托的股数也应是100的整数倍，卖出却没有限制，因此成交的手数会有小数点。另外一点就是如果在成交价格和手数前面没有显示，则一半是默认的１笔。２、分时成交一般显示的数据格式为在几分几秒以多少价格成交了多少手。这里需要注意的
ctp获取期货逐笔数据
12-23
CTP是中国金融期货市场上的一种交易接口，可以用来获取期货的逐笔数据。通过CTP接口，交易者可以获取期货市场上的实时逐笔成交数据，其中包括了每一笔交易的价格、数量、成交时间等信息。这些数据对于进行期货交易的交易者来说非常重要，可以帮助他们更准确地把握市场的动态，及时做出交易决策。 期货的逐笔数据可以反映期货市场的实时交易情况，对于交易者来说非常重要。通过CTP获取期货逐笔数据，交易者可以及时了解市场上的交易变化，比如成交量的增减、价格的波动等，帮助他们更准确地把握市场走势，制定合适的交易策略。 同时，利用CTP接口获取期货的逐笔数据，交易者还可以进行进一步的数据分析，比如通过量价关系、买卖盘分布等进行分析，从而更好地把握市场的走势和特点，为自己的交易决策提供更有力的支持。 总而言之，CTP接口可以帮助交易者获取期货的逐笔数据，为他们提供了更全面和及时的市场信息，让他们能够更加准确地把握市场走势，制定更有效的交易策略。因此，对于进行期货交易的交易者来说，掌握和利用CTP接口来获取期货逐笔数据是非常重要的。
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