【从零开始vnpy量化投资】四. 编写自己的第一个策略

【从零开始vnpy量化投资】四. 编写自己的第一个策略

概述

这节课我们将尝试实现一些经典策略，同时学习如何对策略进行优化，如添加止损和辅助过滤信号。

策略逻辑

我们即将参考的是《以交易为生》（第二版，亚历山大·埃尔德著）第四章中使用MACD柱状线进行交易的逻辑。由于书中使用MACD柱状线的场景较多，我们仅实现最基础的部分，主要是通过这个过程掌握如何编写vnpy的策略。
部分原文如下：

如何画出MACD线

（1）计算12日收盘价的EMA（指数移动平均）
（2）计算26日收盘价的EMA
（3）用12日收盘价的EMA减去26日收盘价的EMA，将其差值画成一条实线，这就是较快的MACD线
（4）计算这条实线的9日EMA，将其结果画成一条虚线，这就是较慢的信号线

MACD柱状线

相比原始的MACD线，MACD柱状线能够提供更深刻的关于多空力量均衡的信息。它不仅能分辨出哪种力量处于主导地位，而且能够分辨其力量是在逐渐增强还是在减弱。MACD柱状线是技术分析师最好用的工具之一。

MACD柱状线=MACD线-信号线

交易规则

MACD柱状线能够发出两种交易信号。一种是普通信号，发生在每一个价格蜡烛线上；另一种信号很稀有–在一只股票的日线图上一年里可能只会出现几次，但是是非常强烈的信号。这种信号在周线图上更少见，但在日内图表中出现的比较频繁。