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本文介绍了vnpy的组合投资策略模板，适用于多合约交易。主要内容包括模板的主要方法、注意事项、编写通用模板、具体策略实现、回测过程以及vnpy代码改造。通过示例回测展示了不同合约配置对策略性能的影响，并强调了策略参数对回撤和资金管理的重要性。
【从零开始vnpy量化投资】十五. 投资组合策略模板介绍
概述
在之前的课程中，我们主要是使用了vnpy的cta策略模板，这个模板的特点就是只支持单一合约。如果我们需要同时对多个合约进行交易，就需要用到投资组合策略，这个模板的主要代码在vnpy_portfoliostrategy包下面的template.py中。下面我们大概讲解一下这个模板的主要内容。
主要方法
以下列出了StrategyTemplate类的主要可重写方法的内容，这个类就类似我们之前编写cta策略时继承的CtaTemplate。这里看出除了on_bar方法变成了on_bars（入参为k线的数组），其他基本只有较细微的命名区别。以及这部分方法的交互也与CtaTemplate几乎一致，读者可以参考第二课的内容来理解组合策略的运行。
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def on_init(self) -> None:
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