http://blog.csdn.net/stdcoutzyx/article/details/8522078
综上所述,我们可以得到隐马尔科夫的基本要素,即一个五元组{S,N,A,B,PI};
S:隐藏状态集合;
N:观察状态集合;
A:隐藏状态间的转移概率矩阵;
B:输出矩阵(即隐藏状态到输出状态的概率);
PI:初始概率分布(隐藏状态的初始概率分布);
其中,A,B,PI称为隐马尔科夫的参数,用X表示。
由上述问题可以引出隐马尔科夫的三个基本问题的其中两个,下文中为了简便,将隐马尔科夫模型简称为HMM(Hiden Markov Model)。
HMM的三个基本问题是:
1. 给定模型(五元组),求某个观察序列O的概率(样例问题2)
2. 给定模型和观察序列O,求可能性最大的隐藏状态序列(样例问题4)。
3. 对于给定的观察序列O,调整HMM的参数,使观察序列出现的概率最大。