WndProc()回调函数的返回值

刚学了WndProc()，就遇到一个大问题，

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
        HDC hdc;
        switch(message){
        case WM_LBUTTONDOWN:
                static int x,y; 
                HPEN pen;
        x=LOWORD(lParam); 
        y=HIWORD(lParam); 
                hdc=GetDC(hwnd);
                MoveToEx(hdc,x,y,NULL);
                LineTo(hdc,x,y);       
                pen=(HPEN)GetStockObject(BLACK_PEN); 
        SelectObject(hdc,pen);                         
                LineTo(hdc,x,y); 
        DeleteObject(pen); 
               ReleaseDC(hwnd,hdc);
        break;
   
    case WM_CLOSE: 
        if(IDYES==MessageBox(hwnd,"确定退出吗？","确认！",MB_YESNO)) 
          { 
          DestroyWindow(hwnd); 
          } ;
         break; 
        case WM_DESTROY: 
     PostQuitMessage(0);
    break;         
        default:
    DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
        break;
        }
        MessageBox(NULL,"完成","确认！",MB_YESNO);
        return message;
}

这段代码很奇怪。。。。
如果回调函数返回接收到的message的话，那么MessageBox会一直重复，这应该没有什么问题，但是如果return 0的话，MessageBox只会运行三次（至少在我的机子上，我用了VC6和VS2012，都是这个问题），还有如果不在倒数第6段DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);前加上return ，把DefWindowProc()产生的值return的话，return message才能看到窗口，return 0就不行（这有什么关系？？）
最可恨的是直线绘制也不能用，WM_CLOSE时YES NO都退出不了。