第五章 大数定律与中心极限定理
一、车比雪夫不等式
定理 设
X
为随机变量,且存在有限的
二、大数定律
定理1 车比雪夫大数定律
设
X1,X2,⋯,Xn
相互独立且存在
c>0
使得
DXi⩽c(i=1,2,⋯)
,则对任意的
ε>0
,有
定理2 独立同分布的大数定律
设
X1,X2,⋯,Xn
相互独立同分布且
EXi=μ
,
DXi=σ2(i=1,2,⋯)
,则对
∀ε>0
,有
定理3 辛钦大数定律
设
X1,X2,⋯,Xn
相互独立同分布且
EXi=μ
,则对
∀ε>0
,有
所有大数定律都是指在随机变量组在独立的条件下,若干个随机变量的平均值依概率收敛到其数学期望的平均值,即
1n∑i=1nXi⟶E(1n∑i=1nXki)=μ
更进一步,1n∑i=1nXli⟶E(1n∑ikXki)
三、中心极限定理
定理1 Levy-Lindberg
设
X1,X2,⋯,Xn
相互独立同分布且期望
EXi=μ
和方差
DXi=σ2
都存在,则对
∀x
,有
定理2 Laplace
设
X∼B(n,p)
,且
X1,X2,⋯,Xn
相互独立,则对
∀x
,有