数学建模——非线性规划
非线性规划
目标函数中含有非线性函数的规划问题称为非线性规划问题
非线性规划问题数学标准模型：
min
f
(
x
)
,
s
.
t
.
{
h
j
(
x
)
⩽
0
,
j
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
,
q
,
g
i
(
x
)
=
0
,
i
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
,
p
.
\min f(\textbf{x}),\\ s.t.\begin{cases} h_j(\textbf{x})\leqslant0,j=1,2,3,...,q,\\ g_i(\textbf{x})=0,i=1,2,3,...,p. \end{cases}
minf(x),s.t.{hj(x)⩽0,j=1,2,3,...,q,gi(x)=0,i=1,2,3,...,p.
其中x=[x1, …, xn]T为决策变量；f为目标函数，gi与fi为约束函数，gi(x)=0为等式约束；hj(x)≤0为不等式约束。
非线性规划的matlab标注模型为：
min
f
(
x
)
,
s
.
t
.
{
A
⋅
x
⩽
b
,
A
e
q
⋅
x
=
b
e
q
,
c
(
x
)
⩽
0
,
c
e
q
(
x
)
=
0
,
l
b
⩽
x
⩽
u
b
.
\min f(\textbf{x}),\\ s.t.\begin{cases} \textbf{A}\cdot\textbf{x}\leqslant\textbf{b},\\ Aeq\cdot\textbf{x}=beq,\\ c(\textbf{x})\leqslant0,\\ ceq(\textbf{x})=0,\\ lb\leqslant\textbf{x}\leqslant ub. \end{cases}
minf(x),s.t.⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎧A⋅x⩽b,Aeq⋅x=beq,c(x)⩽0,ceq(x)=0,lb⩽x⩽ub.
matlab中求解非线性规划问题的函数为fmincon
其命令为[x, fval]=fmincon(fun, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, nonlcon, options)
fun是目标函数f(x)
x0是x的初始值
A, b, Aeq, beq为线性约束条件
lb，ub是变量x的上、下界
nonlcon是非线性向量函数c(x)，ceq(x)
options定义了优化参数，可以使用matlab的默认参数设置。
例：
求下列问题的解：
max
f
(
x
)
=
2
x
1
+
3
x
1
2
+
3
x
2
+
x
2
2
+
x
3
s
.
t
.
{
x
1
+
2
x
1
2
+
x
2
+
2
x
2
2
+
x
3
⩽
10
x
1
+
x
1
2
+
x
2
+
x
2
2
−
x
3
⩽
50
2
x
1
+
x
1
2
+
2
x
2
+
x
3
⩽
40
x
1
+
2
x
2
⩾
1
x
1
2
+
2
x
3
=
2
x
1
⩾
0
,
x
2
,
x
3
无
约
束
.
\max f(\textbf{x})=2x_1+3x_1^2+3x_2+x_2^2+x_3\\ s.t.\begin{cases} x_1+2x_1^2+x_2+2x_2^2+x_3\leqslant10\\ x_1+x_1^2+x_2+x_2^2-x_3\leqslant50\\ 2x_1+x_1^2+2x_2+x_3\leqslant40\\ x_1+2x_2\geqslant1\\ x_1^2+2x_3=2\\ x_1\geqslant0,x_2,x_3无约束. \end{cases}
maxf(x)=2x1+3x12+3x2+x22+x3s.t.⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎧x1+2x12+x2+2x22+x3⩽10x1+x12+x2+x22−x3⩽502x1+x12+2x2+x3⩽40x1+2x2⩾1x12+2x3=2x1⩾0,x2,x3无约束.
matlab代码实现：
编写fun1目标函数：
function f=fun1(x)
f=-2*x(1)-3*x(1)^2-3*x(2)-x(2)^2-x(3);
end
编写fun2非线性约束条件：
function [g,h]=fun2(x)
g=[x(1)+2*x(1)^2+x(2)+2*x(2)^2+x(3)-10
x(1)+x(1)^2+x(2)+x(2)^2-x(3)-50
2*x(1)+x(1)^2+2*x(2)+x(3)-40]; %非线性不等式约束条件
h=[x(1)^2+x(3)-2]; %非线性等式约束条件
end
编写主函数：
function main
clc,clear;
a=[-1,-2,0];
b=[-1];
lb=[0;-inf;-inf];
[x,y]=fmincon('fun1',rand(3,1),a,b,[],[],lb,[],'fun2');
x,-y
输出结果：
Local minimum found that satisfies the constraints.
Optimization completed because the objective function is non-decreasing in
feasible directions, to within the value of the optimality tolerance,
and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.
<stopping criteria details>
x =
2.3333
0.1667
-3.4444
ans =
18.0833
>>
无约束极值问题的数值解
matlab中用于求解该问题的两个函数为fminunc和fminsearch
fminunc的基本命令为[x, fval]=fminunc(fun, x0,options)
fminsearch的基本命令为fminsearch(fun,x0,options)
fminsearch只能求一给定的初始值附近的一个极小值点
问题常为求一函数的的极值，且有时利用函数的梯度与导数求解，提供的信息越多，计算越快，精度越高。
求多元函数f(x,y)=x3-y3+3x2+3y2-9x的极值
matlab代码：
clc,clear
f=@(x)x(1)^3-x(2)^3+3*x(1)^2+3*x(2)^2-9*x(1);
g=@(x)-f(x);
[xy10,z10]=fminunc(f,rand(2,1));
[xy11,z11]=fminsearch(f,rand(2,1));
[xy20,z20]=fminunc(g,rand(2,1));
[xy21,z21]=fminsearch(g,rand(2,1));
xy10,z10,xy11,z11
xy20,-z20,xy21,-z21
输出结果：
Local minimum found.
Optimization completed because the size of the gradient is less than
the value of the optimality tolerance.
<stopping criteria details>
Local minimum found.
Optimization completed because the size of the gradient is less than
the value of the optimality tolerance.
<stopping criteria details>
xy10 =
1.0000
-0.0000
z10 =
-5.0000
xy11 =
1.0000
-0.0001
z11 =
-5.0000
xy20 =
-3.0000
2.0000
ans =
31.0000
xy21 =
-3.0000
2.0000
ans =
31.0000
>>
当问题需要利用梯度或海森矩阵时，利用optimset函数改变fminunc和fminsearch的options变量。
options=optimset(‘GradObj’,‘On’);
options=optimset(‘GradObj’,‘On’,‘Hessian’,‘On’);
罚函数法
罚函数法是有约束最优化问题转化为求解无约束最优化问题
数学建模多用外罚函数法。
外罚函数法
有一优化问题：
min
f
(
x
)
s
.
t
.
{
g
i
(
x
)
⩽
0
,
i
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
,
r
h
j
(
x
)
⩾
0
,
j
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
,
s
k
m
(
x
)
=
0
,
m
=
1
,
2
,
3
,
.
.
.
,
t
\min f(x)\\ s.t.\begin{cases} g_i(x)\leqslant0, i=1,2,3,...,r\\ h_j(x)\geqslant0,j=1,2,3,...,s\\ k_m(x)=0,m=1,2,3,...,t \end{cases}
minf(x)s.t.⎩⎪⎨⎪⎧gi(x)⩽0,i=1,2,3,...,rhj(x)⩾0,j=1,2,3,...,skm(x)=0,m=1,2,3,...,t
取一足够大的数M>0，构造函数：
P
(
x
,
M
)
=
f
(
x
)
+
M
∑
i
=
1
r
m
a
x
(
g
i
(
x
)
,
0
)
−
M
∑
j
=
1
s
m
i
n
(
h
j
(
x
)
,
0
)
+
M
∑
m
=
1
t
∣
k
m
(
x
)
∣
P(x,M)=f(x)+M\displaystyle\sum_{i=1}^rmax(g_i(x),0)-M\displaystyle\sum_{j=1}^smin(h_j(x),0)+M\displaystyle\sum_{m=1}^t|k_m(x)|
P(x,M)=f(x)+Mi=1∑rmax(gi(x),0)−Mj=1∑smin(hj(x),0)+Mm=1∑t∣km(x)∣
或
P
(
x
,
M
)
=
f
(
x
)
+
M
s
u
m
(
max
(
G
(
x
)
0
)
)
−
M
s
u
m
(
m
i
n
(
H
(
x
)
0
)
)
+
M
∣
∣
K
(
x
)
∣
∣
G
(
x
)
=
[
g
1
(
x
)
,
g
2
(
x
)
,
.
.
.
,
g
r
(
x
)
]
H
(
x
)
=
[
h
1
(
x
)
,
h
2
(
x
)
,
.
.
.
,
h
s
(
x
)
]
K
(
x
)
=
[
k
1
(
x
)
,
k
2
(
x
)
,
.
.
.
,
k
t
(
x
)
]
P(x,M)=f(x)+Msum(\max\begin{pmatrix}G(x)\\0\end{pmatrix})-Msum(min\begin{pmatrix}H(x)\\0\end{pmatrix})+M||K(x)||\\ G(x)=[g_1(x),g_2(x),...,g_r(x)]\\ H(x)=[h_1(x),h_2(x),...,h_s(x)]\\ K(x)=[k_1(x),k_2(x),...,k_t(x)]\\
P(x,M)=f(x)+Msum(max(G(x)0))−Msum(min(H(x)0))+M∣∣K(x)∣∣G(x)=[g1(x),g2(x),...,gr(x)]H(x)=[h1(x),h2(x),...,hs(x)]K(x)=[k1(x),k2(x),...,kt(x)]
则以增广函数P(x,M)为目标函数的无约束极值问题minP(x,M)的最优解就是原问题的最优解。
在matlab中利用max，min，sum，fminunc和fminsearch函数可以轻易构造上述函数并求解。
当非线性规划问题要求实时算法时，要用罚函数法计算，但精度较低
当非线性规划问题不需要实施算法时，可以用fmincon函数进行计算，且精度较高
matlab优化工具箱函数
- fminbnd函数：
求单变量非线性函数在区间上的极小值
min x f ( x ) , x ∈ [ x 1 , x 2 ] \min_xf(x),x\in[x_1,x_2] xminf(x),x∈[x1,x2]
函数命令为
[x,fval]=fminbnd(fun,x1,x2,options) \textrm{[x,fval]=fminbnd(fun,x1,x2,options)} [x,fval]=fminbnd(fun,x1,x2,options) - fesminf函数:
求解
min f ( x ) , s . t . { A ⋅ x ⩽ b , A e q ⋅ x = b e q , c ( x ) ⩽ 0 , c e q ( x ) = 0 , l b ⩽ x ⩽ u b , K i ( x , ω i ) ⩽ 0 , 1 ⩽ i ⩽ n . \min f(\textbf{x}),\\ s.t.\begin{cases} \textbf{A}\cdot\textbf{x}\leqslant\textbf{b},\\ Aeq\cdot\textbf{x}=beq,\\ c(\textbf{x})\leqslant0,\\ ceq(\textbf{x})=0,\\ lb\leqslant\textbf{x}\leqslant ub,\\ K_i(\textbf{x},\omega_i)\leqslant0,1\leqslant i\leqslant n. \end{cases} minf(x),s.t.⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎧A⋅x⩽b,Aeq⋅x=beq,c(x)⩽0,ceq(x)=0,lb⩽x⩽ub,Ki(x,ωi)⩽0,1⩽i⩽n.
Ki(x,ωi)为标量函数，ω1，ω2，…，ωn为附加变量
matlab命令为：
[x,fval]=fseminf(fun,x0,ntheta,seminfcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub) \textrm{[x,fval]=fseminf(fun,x0,ntheta,seminfcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)} [x,fval]=fseminf(fun,x0,ntheta,seminfcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
ntheta是半无穷约束Ki(x,ωi)的个数，函数seminfcon用于定义非线性不等式约束c(x)、非线性等式约束ceq(x)和半无穷约束Ki(x,ωi)的函数，函数seminfcon有两个输入参量x，和s，s是推荐的取样步长，也可不使用。 - fminimax函数：
求解
min x max i F i ( x ) , s . t . { A ⋅ x ⩽ b , A e q ⋅ x = b e q , c ( x ) ⩽ 0 , c e q ( x ) = 0 , l b ⩽ x ⩽ u b , \min_x \max_i F_i(\textbf{x}),\\ s.t.\begin{cases} \textbf{A}\cdot\textbf{x}\leqslant\textbf{b},\\ Aeq\cdot\textbf{x}=beq,\\ c(\textbf{x})\leqslant0,\\ ceq(\textbf{x})=0,\\ lb\leqslant\textbf{x}\leqslant ub,\\ \end{cases} xminimaxFi(x),s.t.⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎧A⋅x⩽b,Aeq⋅x=beq,c(x)⩽0,ceq(x)=0,lb⩽x⩽ub,
matlab命令为：
[x,fval]=fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) \textrm{[x,fval]=fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)} [x,fval]=fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)
参考文献：
[1]司守奎，孙兆亮．数学建模算法与应用[M]．第二版．北京：国防工业出版社，2018.
[2]部分资料来源于互联网
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