kdd19 Investment Behaviors can tell what inside:Exploring Stock Intrinsic Properties for Stock Trend

先吐槽一下，这名字起的，不大明白有何意义。

这篇文章设计了一个股票预测模型（一般情况下，直接预测股价的，基本属于没啥意义）

模型大概是这样：

首先，利用公募基金公布的持仓信息，用矩阵分解的办法训练出基金管理人和每只股票的特征向量。（个人觉得这是这篇文章唯一有用的地方-利用了公募基金信息）

这些股票的特征向量是静态信息，对应着图中上面部分，模型想要综合考虑静态信息（股票的特征向量）和动态信息（历史一段时间内的股票情况），简单的concat操作不好，因为静态和动态不兼容，所以本文对静态特征做了一些处理（图中上半部分）。

静态部分的输入，从原始的股票特征向量，换成了该股票特征向量和市场特征向量的correlation，市场特征向量用rank前几的股票的特征向量平均得出。

将correlation和动态特征concat输入nn，预测股价。