国外期货程序化交易之报单流程讲解

       编写国外期货合约报单程序，同样基于郑州易盛的sdk做二次开发，通过调用易盛的交易api完成交易报单。毕竟都是一家公司发布的sdk，所以交易api设计风格与行情api基本一致，调用逻辑也基本一致。编写代码时同样需要处理两方面内容，一个是调用方，即发出请求，另一个是回调方，即响应请求，这里不再赘述。整体上讲，交易开发过程稍微繁琐，要处理的东西多一些。主要用到的头文件为：EsForeignApiErrCode.h、EsForeignApiStruct.h、EsForeignApiType.h及EsunnyForeignApi.h，动态库为：libForeignTradeApi.so。下面是流程图及一些代码示例：

              

       1. 创建易盛TapAPI实例：

IEsunnyTradeApi *pTradeApi = CreateEsunnyForeignTradeApi(szCertInfo, &result, szLogFilePath, szAppId);
if (pTradeApi == NULL)
{
    LOG_INFO << "创建trade api实例失败，错误码：" << result;
    return;
}

       通过调用CreateEsunnyForeignTradeApi()创建api实例——pTradeApi，随后调用该实例发起各种请求，比如连接服务器、用户登录、报单、撤单、查询持仓、查询资金等等。

       2. 创建TapAPI回调实例：

EsunnyTradeSpi *pTradeSpi = new EsunnyTradeSpi(pTradeApi, this);

       这个需要自己编写相应实现类，该类需继承易盛提供的IEsunnyTradeSpi类。重写该类里面的方法，以处理易盛服务器发过来的各类数据。

       3. 将上述两个实例关联起来，并发起连接服务器及用户登录：

pTradeApi->SetSpi(pTradeSpi);
pTradeSpi->connect(serverAddr, port, username, password);

       连接服务器部分代码：

void EsunnyTradeSpi::connect(string serverAddr, uint16_t port, string username, string password)
{
    // 保存登录信息
    serverAddr_ = serverAddr;
    port_ = port;
    username_ = username;
    password_ = password;

    // 设置服务器IP、端口, 并发起连接
    TEsAddressField addrField;
    strcpy(addrField.Ip, serverAddr_.c_str());
    addrField.Port = port_;
    bool ret = (pTradeApi_ != NULL) ? pTradeApi_->Open(addrField) : false;
    if (!ret)
    {
        LOG_INFO << username_ << " 请求: 连接服务器出错" << Err_Unknown;
    }
}

       请求发出后，OnOpen()会被回调以响应上述请求，可以在OnOpen()函数内编写用户登录逻辑，调用pTradeApi_->Login()发起登录后，OnLogin()及OnInitFinished()会依次响应上述请求，根据返回的信息，可以确定是否完成登录，以及API是否初始化完成。一旦出错，也会有相应错误码返回，方便查找问题。

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnOpen()
{
}

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnLogin(const TEsLoginRspField *rsp, int errCode, const int iReqID)
{
}

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnInitFinished(int errCode)
{
}

       4. 期货报单：

       报单逻辑应该是整个交易系统的核心部分了。报单主要涉及以下函数，其中以On开头的函数均继承自IEsunnyTradeSpi类，需要开发者重写：

       （1）OrderInsert()：报单请求

TEsOrderInsertReqField reqField;
memset(&reqField, 0, sizeof(TEsOrderInsertReqField));
......
......
pTradeApi_->OrderInsert(reqField, reqId);

       报单参数很多，需要正确填写买卖/方向、开仓/平仓、市价/限价、委托数量、委托价格等等。这个需要查询文档及易盛提供的示例demo，填写完毕就可以调用OrderInsert()报单了。

       （2）OnRspOrderInsert()：报单请求应答

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnRspOrderInsert(const TEsOrderInsertRspField *rsp, int errCode, const int iReqID)
{
}

       报单成功后，该函数就会被回调，会明确通知是否委托成功，便于开发者处理业务逻辑。

       （3）OnRtnOrderState()：委托变化通知

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnRtnOrderState(const TEsOrderStateNoticeField &rsp)
{
}

       当委托状态发生变化时，会被回调。一般常见的委托状态主要有：正在排队、部分成交、完全成交，一次报单，如果数量比较多，一般不会一次全部成交，而是会分多批次成交，所以该函数会不断被回调。

       （4）OnRtnMatchState()：成交变化推送通知

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnRtnMatchState(const TEsMatchStateNoticeField &rsp)
{
}

       感觉该函数与（5）有重复之嫌，所以我在处理时，直接在该函数内调用函数（5），没有编写太多逻辑。

       （5）OnRtnMatchInfo()：成交信息变化推送通知

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnRtnMatchInfo(const TEsMatchInfoNoticeField &rsp)
{
}

       该函数比较重要，返回的每一条信息都是成交信息，里面包含成交量、成交价、成交费用等等，这些都是投资者关心的数据。总体来说，OnRsp开头的函数均为发起请求后的应答函数，OnRtn开头函数均为服务器主动推送信息函数。报单需要注意，易盛对报单频率做了限制，对于普通期货账户，报单频率为10单/秒，所以这里在实际编写代码时需要编写报单流控逻辑。

       5. 查询期货账号持仓：

       查询持仓主要调用pTradeApi_->QryHold()，按照文档说明填写合适的参数即可。查询持仓响应函数为：

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnQryHold(const TEsHoldQryRspField *rsp, TEsIsLastType islast, int errCode, const int iReqID)
{
}

       该函数需要由开发者自己重写，比较麻烦的是持仓数据不会一次全部返回，而是一批一批返回，需要自己做一次汇总计算才行。

       6. 查询期货账号资金：

       查询资金主要调用pTradeApi_->QryMoney()，按照文档说明填写合适的参数即可。查询资金响应函数为：

void __cdecl EsunnyTradeSpi::OnQryMoney(const TEsMoneyQryRspField *rsp, TEsIsLastType islast, int errCode, const int iReqID)
{
}

       同样，该函数需要开发者自己重写，这个比较简单，会一次返回帐户资金相关信息，如：可用资金、今资金、昨资金、手续费、帐户市值等。

       编写完代码，如何测试程序呢？这一点还好，可以到易盛官网（http://www.esunny.com.cn/）注册交易测试账号，注册成功后账号内既有100万，这样就可以测试开仓及平仓了。上面只是些基本常用操作，其他操作则需要自己查阅api文档编写相应功能了。同样，实时交易程序必须高效而稳定，这样才能不错过任何行情，一旦出现交易信号，及时完成开仓或平仓，实现收益最大化。这里顺便提一下，易盛的外盘交易系统是有对冲机制的，比如同时报一手多单和一手空单，经过易盛的交易系统对冲后，实际是不会报单的。这样当多人同时使用同一账号报单时，实际自己也可以写对冲池先对冲一下，即同期货账号下的同品种多空对冲后在向易盛报单，这样可以进一步降低交易手续费。

       参考资料：

       http://www.esunny.com.cn/

       https://esunnyapi.gitbooks.io/esunnyapi_faq/content/EsunnyAPI.html