广义线性模型之线性回归（一）

注：本文若没特殊声明，所有截图均来自cs229 Machine Learning Lecture notes 1

监督学习中，最常见的是线性回归和分类问题。然而，我们熟知的linear regression和logistic regression这两个机器学习算法其实只是一个更广泛的模型family的特殊特殊情况——广义线性模型(Generalized Linear Models)。本系列分三部分，首先介绍linear regression，再介绍logistic regression，最后点出广义线性模型，并介绍softmax regression。

线性回归中的cost function定义如下（它被称为最小二乘代价）：

 
其中
 

机器学习算法就是要找出一个theta使cost function 最小。下面分别使用两种不同的方法求解这个模型：梯度下降 和 normal equation。

1 梯度下降

使用梯度下降更新模型，先求J对theta的偏倒

 

于是若只有一个样本时，theta的更新公式为（LMS update rule）

 
其中alpha为学习速率（learning rate）。 如果一次参数更新用到整个训练集，方法则被称为批次梯度下降（batch gradient descent），算法如下：
 
当然也可以一次只使用一个样本更新参数，此时则有个很不错的名字：随机梯度下降（stochastic gradient descent）。算法如下：
 
那上面时候用随机梯度下降SGD，什么时候用随机梯度下降BGD？
1、若cost function是凸函数，则当样本数不多时，BGD是很有效的。而SGD可能会一直在全局最优解旁边打转，却始终取不到它。
2、当样本数很大时，一次gradient descent需要动用整个样本集代价是很大的。因此可以使用SGD。而且使用SGD还会有附加的好处。
3、若cost function是非凸函数，则BGD容易陷入局部最优解。而SGD不容易出现这样的情况。

2 Normal equation

由于该cost function是凸函数，因此可以直接对其求导，令导数等于0，得到的theta即为所求值。过程如下，

 
从而得到theta为，
 
一个很漂亮的公式，但其中涉及到矩阵的求逆。若feature向量为n维，则normal equation的计算复杂度为O(max{n^3,mn^2})。不幸的是上式中求逆的部分不一定是可逆的，一个解决办法是如下改动式子：
 from [2]
其中I为n×n的单位矩阵，其中n为feature个数。因此，严格来讲应该是(n+1)×(n+1)。 有趣的是这个式子刚好对应规则化（regularized）的线性回归，其中delta^2对应规则化参数lambda。

最后，我们可以看到最小二乘其实对应一个很漂亮的概率模型。若假设预测值与真实值间的误差epsilon服从高斯分布N(0,delta^2)，则有
 
对似然函数取log并求导得
 

可以看到最大化 l 即最小化我们的cost function。 

参考文献：

[1] cs229 Machine Learning Lecture notes 1: "Supervised Learning, Discriminative Algorithms"

[2] CPSC340:Ridge regression and regularization