【matlab】MarkDown Letex 编码 之 随机过程及应用（三） - 高斯分布/正态分布的期望和方差

 **Provement of Gaussian Distribution：**    
    
设正态分布概率密度函数是
$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2π}\sigma}*e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma^2}} $$

于是：
$$\int^{+\infty}_{-\infty} \frac{e^{-(x-u)^2}}{2\sigma^2}dx=(\sqrt {2π})t.\ \ \ \ \ \ （*） $$
积分区域是从负无穷到正无穷.
    ||   **1.expectation: 
对 $（*）$ 式两边对 $u$ 求导：
$$\int^{+\infty}_{-\infty} {e^{\frac {-(x-u)^2}{2\sigma^2}}* \frac{-2(x-u)}{2\sigma^2}}dx=0  $$
约去常数,再两边同乘以 $\frac{\sigma}{\sqrt{2π}}$ 得：
$$\int^{+\infty}_{-\infty} e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma ^2}}*\frac{-(x-u)}{\sqrt{2π}\sigma} dx=0 $$ or$$\int^{+\infty}_{-\infty} e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma ^2}}*\frac{x-u}{\sqrt{2π}\sigma} dx=0 $$ 
把 $x-u$ 拆开,再移项：
$$\int^{+\infty}_{-\infty} e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma ^2}}*\frac{x}{\sqrt{2π}\sigma} dx$$ 
$$=\int^{+\infty}_{-\infty} e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma ^2}}*\frac{u}{\sqrt{2π}\sigma} dx$$ 
也就是 
$$\int^{+\infty}_{-\in