Matlab 概率分布

概述

区别

对于离散型随机变量 X
F(x)=P{X<=x}为其分布函数,自变量x
P{X=x}为离散型随机变量的概率分布,或者分布(规)律

对于连续型随机变量 X
F(x)=P{X<=x}为其分布函数 ,自变量x
单独考察P{X=x}的值是没有意义的,单点概率值可视为0
这时考察区间上的概率,引出概率密度函数 f(x),
f(t)在区间[-无穷,x]上的积分为F(x)
F(x)为f(t)的上限为x的变上限积分函数

 在数学中，一个连续型随机变量的“概率密度函数”是一个描述这个随机变量的输出值在某一个确定的取值点附近的可能性的函数。

联系

不难发现,离散型随机变量是连续型随机变量的一个特例

• 离散型取值个数有限 , min max确定,较为离散化
• 所以概率密度函数在x的领域内的积分值为单个点点概率分布

为了避免咬文嚼字造成的理解障碍

• 将离散型随机变量的概率分布泛化为概率密度

后文中,用概率密度指代离散型随机变量的概率分布(分布律)</