1、计算协方差矩阵
按维度归一化,X*XT/(n-1),n为样本数
a=np.array(range(12)).reshape(4,3,order='C').T#或者np.mat,order是按行填充 b=a.mean(axis=1)#按行求均值 c=a-b[:,None]#矩阵根据向量每行减一个数 np.dot(c,c.T)/(a.shape[1]-1)#矩阵乘法
或者
np.cov(a)
2、特征值分解
e,f=np.linalg.eig(a)e[0]为第一个特征值,f[:,0]为对应的特征向量,以此类推
3、奇异值分解
u,x,v=np.linalg.svd(a)