2014年12月_RoQuant

原创 R语言里面的lag()和diff()函数

R里面的LAG只适用于时间序列，不适合于dataframe或者向量，因此需要自己写一个小小的函数来实现lag的功能。lagdf c(rep(NA, k), x)[1 : length(x)] }ycbind(x,y)另外，R 里面的diff()函数倒是支持数值向量

2014-12-30 14:12:08 48280

转载 A time series contest attempt

(This article was first published on Wiekvoet, and kindly contributed toR-bloggers) I saw the post a time series contest on Rob J Hyndman's blog. Since I am still wanting to play around

2014-12-29 09:30:53 1731

转载 In-depth introduction to machine learning in 15 hours of expert videos

In January 2014, Stanford University professors Trevor Hastie and Rob Tibshirani (authors of the legendary Elements of Statistical Learning textbook) taught an online course based on their newest

2014-12-24 22:40:59 5295

转载 R的Quantmod包ETL功能试用

http://f.dataguru.cn/thread-275387-1-1.html本次试用使用的os是ubuntu，r-base是2.15版本quantmod的ETL函数下载Apple,Microsoft,Oracle,Google四家公司全量股票行情数据1)求出Apple公司在2013.1-2013.10的股票总成交量使用这个比较简单，代码如下，myenvgetS

2014-12-21 21:41:52 1547

转载 R中实现交易模拟的工具链

量化策略基本上可以分成两种，即alpha策略和beta策略。无论是哪一种策略，都需要下面的步骤：收集数据，产生初步交易信号，使用规则进行预测，利用历史数据进行模拟试验，产生模型，运行模型，生成动态权重，进行风险管理，关联度计算，设计市场冲击模型，通过投资组合优化模型（CAPM, Black-Litterman等）生成订单，通过计算机系统进行交易，最后进行风险分析和交易成本分析等。与此对应，

2014-12-21 20:26:57 1163

转载 Forecasting weekly data

http://robjhyndman.com/hyndsight/forecasting-weekly-data/This is another situation where Fourier terms are useful for handling the seasonality. Not only is the seasonal period rather long,

2014-12-21 17:11:29 1089

转载 Forecasting with daily data

http://www.r-bloggers.com/forecasting-with-daily-data/ I’ve had several emails recently asking how to forecast daily data in R. Unless the time series is very long, the simplest approach is to sim

2014-12-21 16:22:09 915

转载 Getting started in data science: My thoughts

http://treycausey.com/getting_started.html There's no denying that 'data scientist' is a hot job title to have right now, and for good reason. It's a tremendously fun and challenging field to be i

2014-12-21 10:48:09 638

转载 A non-comprehensive list of awesome things other people did in 2014

Editor's Note: Last year I made a listoff the top of my head of awesome things other people did. I loved doing it so much that I'm doing it again for 2014. Like last year, I have surely missed aweso

2014-12-20 23:31:44 677

转载 FastRWeb跑在Web上的R程序

FastRWeb跑在Web上的R程序R的极客理想系列文章，涵盖了R的思想，使用，工具，创新等的一系列要点，以我个人的学习和体验去诠释R的强大。R语言作为统计学一门语言，一直在小众领域闪耀着光芒。直到大数据的爆发，R语言变成了一门炙手可热的数据分析的利器。随着越来越多的工程背景的人的加入，R语言的社区在迅速扩大成长。现在已不仅仅是统计领域，教育，银行，电商，互联网….都在使用R语言。

2014-12-20 09:30:26 2143

转载二条均线打天下

二条均线打天下用IT技术玩金融系列文章，将介绍如何使用IT技术，处理金融大数据。在互联网混迹多年，已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发，总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己，就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会，创造技术的壁垒。金融是离钱最近的市场，也是变现的好渠道！今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅！关于作者：张丹(Conan), 程序员Java

2014-12-20 09:26:04 4211

转载用RHive从历史数据中提取逆回购信息

前言接触金融时间并不太长，对我来说第一个操作的业务，就是逆回购。逆回购对于大部分人来说，都是一个新鲜词，就算是炒股多年的玩家，可能也是在2013年6月份发生银行缺钱的事件之后才了解的。隔夜的银行间拆借利率达到了30%，简单来说银行缺钱了！各种机构分分出售股票，债券，兑换成现金借给应银行。个人用户也都取出存款，通过逆回购，把钱借给银行。30%的利率，让所有人在那一周都为之兴奋，只有银行在惶恐。

2014-12-19 20:44:55 1023

转载多人在线协作R开发RStudio Server

前言RStudio是R语言开发中的利器，是一个IDE集成环境。RStudio Server版本提供了web的功能，可以安装远程计算机，通过web进行访问，支持多用户。如此神器，快来动手试一下吧。目录系统环境RStudio Server安装RStudio Server使用RStudio Server多人协作1. 系统环境操作系统: Linux Ubuntu 64bit 12.

2014-12-19 20:40:35 2654

转载 RStudio中制作R包

RStudio Server的安装及配置，请参考：多人在线协作R开发RStudio ServerRStudio已经为我们准备了一个有界面的环境，方便我们制作R包。创建一个工程sayHello编辑DESCRIPTION创建sayHello.R的脚本编辑sayHello.Rd的文档1). 创建一个工程sayHello2). 编辑rstudio/sayHello/DESCRI

2014-12-19 20:38:20 7458

翻译如何设置ts()的frequency

一直没有弄清楚ts()里面frequency的设置，这两天查找资料发现stackoverflow的一篇文章详细说明了这个设置，翻译出来，和大家共享。 #创建一个虚拟的数据框，包含数值和时间两个变量，下面显示了不同的设置的结果。dat <- data.frame(myts = sample(10, 24, replace = T), Date =

2014-12-17 17:10:30 10746

原创 forecast包仅支持ts对象？

在使用forecast包的时候常常遇到的一个问题是其只支持ts类（就我目前查阅到的资料来说），而ts类又有诸多不便，在时间序列中常用的zoo类貌似forecast又不支持。在stackoverflow上查到一个问题，估计大家也经常会遇到，第一句话就是“I am struggling to convert azoo objects to a ts object.”，相当有共鸣。贴出来，大家讨论讨

2014-12-17 15:58:13 1026

转载黄明：行为金融学和量化投资的应用

黄明：我一般是以康奈尔大学教授和中欧商学院教授的身份出现的，虽然我在资产管理上有很多年的经验，但今天我还是以一个教授和学者的身份来讲，这样比较合适一些，但这并不表示我对自己的实盘成绩不满意，实际上我对自己的实盘结果还是非常骄傲的。我今天主要讲的是“行为金融学和国内量化投资的应用”。首先我想给大家介绍一下行为金融学，它的学科你们最近关注到诺贝尔奖，显然知道行为金融学的影响力特别大，Shiller

2014-12-16 11:42:21 1913

原创 Packrat：将你的代码和R包一起打包

更新Rstudio 发现增加一新按钮，煞是好看，名曰Packrat，不管三七二十一，先使用一下。原来是可以把代码中使用的一些包打包到项目中，方便与别人交流。因为，与别人分享代码的时候，常常由于每个人机器上的R版本以及安装的R包的版本不一致，导致程序无法运行，常常看到的错误信息是，你所运行的R包不支持3.X.X版本。Packrat提供三种模式：Isolated, Portable, Repr

2014-12-16 11:24:54 3642

原创 Rmarkdown输出PDF的中文支持问题解决

用Rmarkdown制作PDF时，如果里面有中文字符，在生成PDF的时候经常会出错。因此常有一些几种方式处理：（1）将.rmd文件生成md，然后用pandoc生成PDF（2）用Rstudio生成html，在用chrome浏览器打开，通过打印方式，生成PDF 以上两种都很麻烦，很喜欢Rstudio里面直接knitr pdf的感觉。感谢高光银童鞋发现以下的新方法，可以在

2014-12-16 09:51:17 7841

转载分类模型的性能评估——以SAS Logistic回归为例(3): Lift和Gain

书接前文。跟ROC类似，Lift（提升）和Gain（增益）也一样能简单地从以前的Confusion Matrix以及Sensitivity、Specificity等信息中推导而来，也有跟一个baseline model的比较，然后也是很容易画出来，很容易解释。以下先修知识，包括所需的数据集：分类模型的性能评估——以SAS Logistic回归为例(1): 混淆矩阵分类模型的性能评估——

2014-12-15 11:29:15 1701

转载分类模型的性能评估——以SAS Logistic回归为例(2): ROC和AUC

ROC上回我们提到，ROC曲线就是不同的阈值下，以下两个变量的组合（如果对Sensitivity和Specificity两个术语没有概念，不妨返回，《分类模型的性能评估——以SAS Logistic回归为例(1): 混淆矩阵》，强烈建议读者对着看）：Sensitivity（覆盖率，True Positive Rate）1-Specificity (Specificity, 负例

2014-12-15 11:25:30 1534

转载分类模型的性能评估——以SAS Logistic回归为例(1): 混淆矩阵

跑完分类模型（Logistic回归、决策树、神经网络等），我们经常面对一大堆模型评估的报表和指标，如Confusion Matrix、ROC、Lift、Gini、K-S之类（这个单子可以列很长），往往让很多在业务中需要解释它们的朋友头大：“这个模型的Lift是4，表明模型运作良好。——啊，怎么还要解释ROC，ROC如何如何，表明模型表现良好……”如果不明白这些评估指标的背后的直觉，就很可能陷入这样

2014-12-15 11:09:17 984

转载预测和分解时间序列数据（小时）Forecast and STL hourly time series data

d0 <- as.POSIXct( "2014-01-01 00:00:00", format="%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz="America/New_York")##dWeek <- d0 + seq( from=0, to=(3600*167), by=3600)##set.seed(1234)x <- rnorm(168,50,5)ts

2014-12-13 17:01:56 3207

转载 Top 100 R packages for 2013

PackageTitleDownloads1plyrTools for splitting, applying and combining data840492digestCreate cryptographic hash digests of R objects831923ggplot2An implemen

2014-12-12 19:36:19 1200

转载 Wind量化接口与组合管理（PMS）对接方法介绍

Wind量化接口与组合管理（PMS）对接方法介绍前言： 2014年10月30日，何晓彬博士主讲了“R在量化投资中的应用交流“的公开课，其中推荐了通过Wind量化接口对接PMS组合管理，实现资管分析的方法。为此，对其具体使用方法略做介绍下载导出PMS组合数据的方法：启动R插件，调出向导menu（命令：w.menu() ）

2014-12-11 11:26:09 7645

转载回测平台小例子BKT：收盘前2分钟买，第二天卖

#回测平台BKT受后台服务限制，速度稳定性上可能有问题。dobkttest{ library(WindR) w.start(0,FALSE); bktnote=paste(strategyname,Sys.time(),"Go"); #begintime="20130329"; #endtime="20140329";

2014-12-11 09:47:22 1688

转载转：我和潘石屹一起打工的经历

一起走深圳闯海南，一起挑过红砖，同吃过一盒饭，同喝过一瓶水我和潘石屹一起打工的经历现在：潘石屹成了亿万富翁，我在潘石屹的工地当小工核心提示这是一段多年前的回忆录，按说早已不算新闻。但讲述并刊登这段与亿万富翁潘石屹有关的回忆，揭示“富人之所以为富人，穷人之所以为穷人”的秘密，对于广大读者来说，绝对有启示作用！　　讲述这段回忆录的是一个叫李勇的打工汉。21

2014-12-10 23:49:07 1373

转载关于宽客

今天，金融工程师（financail engineer）的称谓越来越多的被宽客（Quant）所代替，许多学生对它很有兴趣，但具体怎么一回事却不甚了解，有的甚至把它与金融和经济混为一谈。这篇翻译改编自Mark Joshi写的On Becoming a Quant的文章算是给所有对这个行业有兴趣的朋友一个参考。1. Quant是做什么的？Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型（主

2014-12-10 16:48:41 1077

转载 CRAN Task View：Empirical Finance

CRAN Task View：Empirical Finance网址：http://cran.r-project.org/web/views/Finance.html维护者：Dirk Eddelbuettel版本：2011-06-15 标准回归模型（Standard regression models）ž 有关可用的回归方法的详细综述在计量经济任务视图里提供。此处作为补

2014-12-10 16:42:40 1459

转载 R是一种生活，统计是一种态度(讲稿)

文：邓一硕原文自：http://yishuo.org/r/2012/02/08/r-is-a-kind-of-life-and-statistics-is-an-attitude.html 有多少人听说过R软件？有多少人用过R软件？你现在最常用的软件是什么？SAS？SPSS？EViews?如果你是一个经常和数据分析打交道的人，或者从事金融建模，数学建模的人员，还不用R，你就有点out了

2014-12-09 11:20:34 1276 1

转载 Rserve与Java的跨平台通信

http://blog.fens.me/r-rserve-java/前言现在主流的异构跨平台通信组件Apache Thrift已经火遍大江南北，支持15种编程语言，但是到目前为止还没有加入R语言。要让R实现跨平台的通信，就只能从R的社区中找方案，像rJava,RCpp,rpy都是2种语言结合的方案，这些方案类似地会把R引擎加载到其他的语言内存环境。优点是高效，缺点是紧耦合，扩展受限，接

2014-12-08 12:05:56 694

转载第七届中国R语言会议杭州会场开场致辞（阿里巴巴数据技术与产品部负责人闵万里）

今天的这个天气，是对大家的一种考验，也是对大家对R的热情和数据挖掘这一个领域的一种挑战或考验，很高兴祝贺大家通过了这个考验。这是我第一次讲话不用ppt，因为此前我讲过很多次了，只是以一种不同的身份、以学术研究的语言与同行交流。但今天我的身份稍微一转换——代表淘宝IT的阿里巴巴数据系统产品部。我们的副总裁车品觉老师，他最近写了一本书叫《决战大数据》，本来是想请他来，但是由于时间的冲突，所以我今天就来

2014-12-08 09:46:44 1178

四纪启悟 · 数据科学