数学知识

均值：描述的是样本集合的中间点
标准差：描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离的平均值
类似“散布度”之所以除以n-1而不是n，是因为这样能使我们较小的样本集更好的逼近总体的标准差，即“无偏估计”
方差：标准差的平方

标准差和方差一般用来描述一维数据
协方差定义：

如果结果为正，说明两者正相关。若为负，则是正相关。

协方差只能处理二维问题，维数多了，就要计算多个协方差。
故用协方差矩阵来表示。

一个简单的三维的例子。假设数据集有三个维度，则协方差矩阵为

可见，协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差。
转自：http://blog.csdn.net/beechina/article/details/51074750
作者：HenryXFHuang