机器学习数学基础- gradient descent算法（下）

Gradient Descent算法

续上文。
gradient descent的用途：

可以用于求解一个函数$f(x_1,x_2,......x_n)$的local 最小值。

关于local最小值：

一个函数可能有多个local最小值，所谓local最小值是当给定（$x_1,x_2,......x_n$）的某一个实例，如果在该实例的无限小的附近的任何一个实例的$f$值都大于该实例的$f$值，那么该实例所对应的就是$f$的一个local最小值。

gradient descent算法求解local最小值的方法如下：

任意给定（$x_1,x_2,......x_n$）的一个实例，简写为$x^*$，那么将$x^*$朝着$\nabla f(x^*)$（注：是一个n维向量）的反向方向移动一个足够小的值，得到$x^*-r\nabla f(x^*)$，其中$r$是一个足够小的数值，会使得$f(x^*-r\nabla f(x^*))$的值比$f(x^*)$一定会更小。通过这种方法不断的迭代计算新的$x$的值，最终能得到local的最小值。

如果回想函数的gradient的定义，就能自然的理解gradient descent算法：

gradient反映的是因变量对自变量的变化的敏感性以及正负相关性，这里我们利用的是正负相关性，也就是说当$\nabla f(x^*)$为正时，说明当$x$从$x^*$向负向移动一个足够小的值时，$f$的值会减小；并且，当$\nabla f(x^*)$为负时，说明当$x$从$x^*$向正向移动一个足够小的值时，$f$的值会减小。因此，只要将$x$从$x^*$朝着$\nabla f(x^*)$的反向方向移动一个足够小的值，就会导致 f <script type="math/tex" id="MathJax-Element-78">f</script>值减小。

如果还不能理解这段话，说明应该回过头去再好好理解下gradient的基本概念了。